 Как расчитывается HV в сервисе Графики вол-ти |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 3.10.2012, 5:28
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2012 Из: Абакан Пользователь №: 10953  |
Здравствуйте!
Посчитал HV в Exel по формуле HV = StdDev(Ln[close/close(предыдущего дня)],Per)*(252^1/2) Результат в сервисе "Графики волатильности" другой. Вопрос: Вы используете другой метод расчёта, или это я во что-то не въехал? Спасибо. |
 |
 
|
|
4.10.2012, 11:48
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kas @ 3.10.2012, 5:28)  Здравствуйте! Посчитал HV в Exel по формуле HV = StdDev(Ln[close/close(предыдущего дня)],Per)*(252^1/2) Результат в сервисе "Графики волатильности" другой. Вопрос: Вы используете другой метод расчёта, или это я во что-то не въехал? Спасибо. добрый день как сильно отличаются результаты, можно уточнить? и для какого базового актива делается расчет -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
5.10.2012, 15:05
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2012 Из: Абакан Пользователь №: 10953 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 4.10.2012, 15:48) добрый день как сильно отличаются результаты, можно уточнить? и для какого базового актива делается расчет БА RTS (брал данные RIZ2 на mfd.ru), период HV 60 дней. Полученные значения разнятся с option.ru на 1-2%. Файл exel отправил на Ваш e-meil (не получилось загрузить на форум). Если я ошибся - буду признателен за совет. |
|
|
|
|
8.10.2012, 18:47
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kas @ 5.10.2012, 15:05) БА RTS (брал данные RIZ2 на mfd.ru), период HV 60 дней. Полученные значения разнятся с option.ru на 1-2%. Файл exel отправил на Ваш e-meil (не получилось загрузить на форум). Если я ошибся - буду признателен за совет. попробуем разобраться, но 1-2% - в рамках погрешности в общем-то -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
9.10.2012, 9:48
Сообщение
#5
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2012 Из: Абакан Пользователь №: 10953 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 8.10.2012, 22:47) попробуем разобраться, но 1-2% - в рамках погрешности в общем-то С одним моментом вроде разобрался - HV считается по ценам закрытия дневной сессии. Пересчитал по close 18:45 мск, но расхождения всё равно есть. Например, 03.10.2012 у меня волатильность = 28,56 а на option.ru 28,15. |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 1:33 |