опционы - опять новичек |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
опционы - опять новичек |
24.10.2012, 20:58
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 11264 |
Добрый день!
Суммируя все выше изложенное, и прочитанное мною здесь, и не только, в отношении подсчета прибыли/и убытков(или грубо говоря "технической части" торговли опционами) по маржируемым опционнам на ФОРТС, могу написать одну короткую фразу - все по аналогии с фьючерсами. То есть - то же самое ГО, которое блокируется при покупке/продаже опциона, та же самая Вар.Маржа (с единственной поправкой, что если вы продали опцион, то премия за него сразу начисляется в колонку "Вариац.маржа") которая каждый день меняется в зависимости от цены опциона. Правильно? или я что-то упустил ???? поправьте, если неверно или упущенно ? НО возникли некоторые вопросы: 1) что такое "ГО по непокрытой позиции, ГО по синтетической позиции, ГО под покупку опциона" 2) Как подсчитывается прибыль на опционах ? грубо говоря что я смогу получить в будущем если мой страйк будет в деньгах или около денег ? тут уже по аналогии с фьючами не получится, я так понимаю? Спасибо заранее за ответ! |
|
|
31.10.2012, 21:52
Сообщение
#21
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
огромное спасибо!!! То есть величина ГО = цена(премия)*кол-во контрактов ?? нет, откуда такой вывод? ГО это всё-таки материя более сложная ваша формула верна только для купленных опционов - да и то с натяжкой а при проданных опционах всё иначе а если часть куплена, а часть продана да ещё и прикрыта фьючом -совсем всё иначе. Формулой простой ГО не описать. Так что непонятен ваш вывод -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
23.11.2012, 18:22
Сообщение
#22
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 11703 |
под покупку - на это можно не обращать внимание. Оно составляет обычно 95-99% от цены опциона. Лучше закладываться на то, что покупая опцион вы платите (блокируете) всю цену. Тогда не будет маржин-колла по купленным опционам. Владимир, может ли ГО под покупку опциона быть больше, чем премия? Как вообще биржа рассчитывает ГО по опционам? |
|
|
23.11.2012, 18:22
Сообщение
#23
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 11703 |
под покупку - на это можно не обращать внимание. Оно составляет обычно 95-99% от цены опциона. Лучше закладываться на то, что покупая опцион вы платите (блокируете) всю цену. Тогда не будет маржин-колла по купленным опционам. Владимир, может ли ГО под покупку опциона быть больше, чем премия? Как вообще биржа рассчитывает ГО по опционам? |
|
|
23.11.2012, 21:47
Сообщение
#24
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Владимир, может ли ГО под покупку опциона быть больше, чем премия? что вы подразумеваете под премией опциона на ФОРТС? такого понятия как "премия" на ФОРТС нет -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
23.11.2012, 21:49
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Владимир, Как вообще биржа рассчитывает ГО по опционам? в двух словах это не расскажешь, есть целая методика расчета ГО на ФОРТС размер ГО можно посмотреть у нас на сайте или на сайте биржи или в квике что именно интересует? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.11.2012, 13:15
Сообщение
#26
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 11703 |
что вы подразумеваете под премией опциона на ФОРТС? такого понятия как "премия" на ФОРТС нет Под премией имеется ввиду стоимость опциона. Перефразирую вопрос: возможна ли ситуация, когда я купил опцион за 200 руб, а из-за ГО под эту покупку у меня заблокировалась сумма, например, в 210 руб? |
|
|
26.11.2012, 13:31
Сообщение
#27
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Под премией имеется ввиду стоимость опциона. Перефразирую вопрос: возможна ли ситуация, когда я купил опцион за 200 руб, а из-за ГО под эту покупку у меня заблокировалась сумма, например, в 210 руб? я понял вопрос отвечаю вот например теор цена опциона = 240 руб., ГО под его покупку = 200 руб. но пусть вам удается купить этот опцион по 190 руб. Тогда всё равно ГО = 200 -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.11.2012, 18:37
Сообщение
#28
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 11264 |
Продолжу тогда в этой теме!!! Все равно вопросы собираются от новичков)))
Поработал немного с опционами, прямо скажем не очень удачно))) брал простые стратегии, покупка коллов или путов... сразу бросаются в глаза спрэды в стакане, они конечно очень большие((( вы можете как-то прокомментировать или что-то добавить по этому вопросу, имею ввиду спрэды???? пусть это будет мой первый вопрос. и еще вопросики: как вести учет позиции, грубо говоря купил я один колл(пока не буду брать сложные стратегии), сколько он будет стоит завтра (допустим что цена фьючерса на него практически не изменилась)? есть ли какие то формулы подобного подсчета ? я так понимаю, что здесь нужно работать со значениями греков ? но как это делать? как вообще работать с "таблица параметров опционов" в программе квик? она ведь не зря транслируется ))) Как всегда, Спасибо Вам Владимир заранее за Ваши бесценные ответы!!!! Я так понимаю, что работать с опционами, которые истекают через месяц, нет смысла, так как они начинают быстро терять свою внутр.стоимость........????? или это очень обывательское мнение .... |
|
|
26.11.2012, 18:43
Сообщение
#29
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
сразу бросаются в глаза спрэды в стакане, они конечно очень большие((( вы можете как-то прокомментировать или что-то добавить по этому вопросу, имею ввиду спрэды???? пусть это будет мой первый вопрос. по каким конкретно опционам ? - БА, срок, страйк напишите -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.11.2012, 18:54
Сообщение
#30
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
купил я один колл(пока не буду брать сложные стратегии), сколько он будет стоит завтра (допустим что цена фьючерса на него практически не изменилась)? есть ли какие то формулы подобного подсчета ? я так понимаю, что здесь нужно работать со значениями греков ? но как это делать? как вообще работать с "таблица параметров опционов" в программе квик? здесь нужно знать теорию опционов, в частности, если цена фьюча не изменилась, то цена опциона завтра будет зависеть от двух величин от теты и от волатильности (и от веги) как это делать - в двух словах точно не расскажешь в квике это лучше не смотреть , а пользоваться нашим сайтом и "Анализом" -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.11.2012, 18:54
Сообщение
#31
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Я так понимаю, что работать с опционами, которые истекают через месяц, нет смысла, так как они начинают быстро терять свою внутр.стоимость........????? если вы покупатель, то с вашей точки зрения - да тогда может быть стать продавцом? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.11.2012, 18:55
Сообщение
#32
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 11264 |
|
|
|
26.11.2012, 18:56
Сообщение
#33
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 11264 |
|
|
|
26.11.2012, 19:00
Сообщение
#34
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 11264 |
здесь нужно знать теорию опционов, в частности, если цена фьюча не изменилась, то цена опциона завтра будет зависеть от двух величин от теты и от волатильности (и от веги) как это делать - в двух словах точно не расскажешь в квике это лучше не смотреть , а пользоваться нашим сайтом и "Анализом" Анализом на Вашем сайте, я пробую пользоваться.... пока в общих понятиях, но нужно разбираться... |
|
|
26.11.2012, 20:11
Сообщение
#35
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 11703 |
|
|
|
26.11.2012, 21:57
Сообщение
#36
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.11.2012, 21:58
Сообщение
#37
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
газпром, сбербанк. сроки ближайшие, страйки около денег. а что там со спрэдами? вроде и не такие большие - маркет-мейкеры всегда стоят в стакане какой там спрэд в рублях на дневной сессии? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.11.2012, 22:52
Сообщение
#38
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 11264 |
|
|
|
26.11.2012, 23:11
Сообщение
#39
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
да маркетмейкеры есть всегда, спрэд от 40 рублей и выше... или это считается нормальный спрэд??? 40 руб - да считается нормальным спрэдом вставайте посередке спрэда и при малейшем движении по БА вашу заявку съедят - проверено -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
29.11.2012, 14:22
Сообщение
#40
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 11703 |
Владимир, начал пользоваться сервисом "анализ стратегий". Возник вопрос.
Подскажите, почему ГО, блокируемое под покупку deep ITM call 1600 по золоту, больше ГО под его продажу? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 13:38 |