Опционы вопросы |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Опционы вопросы |
13.12.2016, 17:36
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 |
Добрый вечер уважаемый эксперт. Я новичок поэтому возможно мои вопросы покажутся глупыми , но всё-таки буду благодарен если ответите мне на следующие вопросы)
Итак 1) Вот говорят что в опционах можно потерять только стоимость опциона за которую ты его купил. Но ведь ещё ГО оно 70-90% стоимости опциона. получается если цена пойдёт не туда и я захочу выйти из сделки я потеряю ещё помимо стоимости опциона и стоимость ГО? правильно ли я понимаю или нет? если нет будьте добры объясните новичку) 2) Говорят что прибыль от опциона безгранична ну скажем так при благополучных обстоятельствах, но чем выше стоимость опциона тем выше ГО пример если опцион. контракты на 50 тыс. и ГО +/- 40-45 тыс. а у меня спекулятивный портфель на 100 тыс. если цена опцион. контрактов пойдет выше я уже не смогу обеспечить ГО так как оно будет выше 100 тыс. получается прибыль всё-таки ограничена? так ведь? 3) ну а убыток неограничен , хотя зависит от выбранной стратегии. правильно ли я понимаю? Надеюсь что вы мне ответите) заранее благодарю вас за помощь) |
|
|
3.2.2017, 17:05
Сообщение
#21
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Уважаемый Владимир! 02.02.17 создал конструкцию на БА SIH7. на прилагаемом скрине суммарная величина p/l по конструкции дана для теоретической цены на момент экспирации - синим цветом, (в зависимости от цены БА на тот момент естественно), p/l по конструкции на данный момент, на момент создания (учитывая временную стоимость и прочия греки) красным, и зеленым - теоретическое изменение кривой p/l(F), здесь F- цена БА, на заданную дату. Т.е. практически, если цена не выходит за границы коридора, ограниченного синей линией, мы имеем положительное либо отрицатетельное изменение вар. маржи ( смотря где находится цена БА), в разнице от красной до зеленой линии(при экспирации - до синей). Я верно понял смысл графика? С уважением, Евгений добрый день, все верно понимаете -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
7.2.2017, 17:42
Сообщение
#22
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 |
Добрый день Владимир у меня возник вопрос. В общем как видно на картинке от Мосбиржи опционы поднялись примерно на +100-200%,
в терминале же у меня совсем другое изменение по позициям как такое может быть? возможно я не правильно понимаю цифры транслирующиеся от мосбиржи, возможно это изменения с начало появление опциона? P.S время разное т.к. у меня +1 час с Москвой И да я покупал эти опционы днем ранее. Помогите пожалуйста разобраться.
Прикрепленные файлы
Снимок_экрана__129_.png ( 194,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
Снимок_экрана__128_.png ( 176,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 |
|
|
8.2.2017, 22:46
Сообщение
#23
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Добрый день Владимир у меня возник вопрос. В общем как видно на картинке от Мосбиржи опционы поднялись примерно на +100-200%, в терминале же у меня совсем другое изменение по позициям как такое может быть? возможно я не правильно понимаю цифры транслирующиеся от мосбиржи, возможно это изменения с начало появление опциона? P.S время разное т.к. у меня +1 час с Москвой И да я покупал эти опционы днем ранее. Помогите пожалуйста разобраться. а у вас даты экспираций опционов точно совпадают? 9 февраля? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
9.2.2017, 12:25
Сообщение
#24
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 |
а у вас даты экспираций опционов точно совпадают? 9 февраля? Да совпадают. Смотрел в доске опционов. Я уже закрыл сделки по этим опционам. Мне непонятно,почему данные разнятся? Вообще у меня часто разнятся данные с мосбиржой. Не исключаю такой вариант, что причина в том, что я торгую сейчас на демо-счете. Может быть в этом дело? |
|
|
9.2.2017, 22:43
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Да совпадают. Смотрел в доске опционов. Я уже закрыл сделки по этим опционам. Мне непонятно,почему данные разнятся? Вообще у меня часто разнятся данные с мосбиржой. Не исключаю такой вариант, что причина в том, что я торгую сейчас на демо-счете. Может быть в этом дело? так бы сразу и сказали естественно, на демо-счетах ненастоящие цены -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
10.2.2017, 20:59
Сообщение
#26
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 |
так бы сразу и сказали естественно, на демо-счетах ненастоящие цены То есть на реальном счете опционы могут за день вырасти к примеру до 200%? и мне биржа позволит их продать в стакане? Довольно таки глупые вопросы, но хотелось бы знать на них ответы) сейчас у меня тоже позиция куплен si страйк put 58250 смотрю на доску он вырос, у меня в терминале позиция в минусе уже день. Как тогда учиться торговать опционами не понятно. P.S Спасибо Владимир вам большое за ответы на мои вопросы) |
|
|
12.2.2017, 0:10
Сообщение
#27
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
То есть на реальном счете опционы могут за день вырасти к примеру до 200%? и мне биржа позволит их продать в стакане? могут и больше вырасти биржа для продажи опционов берет ГО. И в случае такого роста есть вар маржа, а также опция "увеличить ГО" в случае резких движений -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
12.2.2017, 0:12
Сообщение
#28
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
сейчас у меня тоже позиция куплен si страйк put 58250 смотрю на доску он вырос, у меня в терминале позиция в минусе уже день. Как тогда учиться торговать опционами не понятно. в терминале (демо) доллар наверное стоит 65 рублей=)) демо - это демо, и учится там торговать дело ещё-то...это как учиться играть в покер на фантики советую учиться на реальном счете на низкой сумме -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
12.2.2017, 13:05
Сообщение
#29
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 |
в терминале (демо) доллар наверное стоит 65 рублей=)) демо - это демо, и учится там торговать дело ещё-то...это как учиться играть в покер на фантики советую учиться на реальном счете на низкой сумме Тоже думаю открыть реальный счет) Спасибо вам ещё раз)) Ещё один вопрос чисто ради интереса вы торгуете американские опционы? |
|
|
15.2.2017, 16:10
Сообщение
#30
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Тоже думаю открыть реальный счет) Спасибо вам ещё раз)) Ещё один вопрос чисто ради интереса вы торгуете американские опционы? на ФОРТСе все опционы американского типа пока на Америке не торгую -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
15.2.2017, 21:14
Сообщение
#31
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 |
|
|
|
21.2.2017, 15:07
Сообщение
#32
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2016 Пользователь №: 34996 |
на ФОРТСе все опционы американского типа пока на Америке не торгую Здравствуйте. Подскажите, если продан колл глубоко в деньгах (к примеру РИ 110 страйка за 6400 ) и куплен фьюч за 116500. какой результат я получу на экспирацию, если цена на момент экспирации будет 117000? |
|
|
21.2.2017, 15:41
Сообщение
#33
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте. Подскажите, если продан колл глубоко в деньгах (к примеру РИ 110 страйка за 6400 ) и куплен фьюч за 116500. какой результат я получу на экспирацию, если цена на момент экспирации будет 117000? по коллу = 6400 - 7000 = -600 по фьючу = 117 000 - 116 500 = +500 итого = -100 -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
21.2.2017, 16:03
Сообщение
#34
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2016 Пользователь №: 34996 |
|
|
|
24.2.2017, 19:19
Сообщение
#35
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Спасибо за ответ! В каких случаях имеет место продажа опционов глубоко в деньгах? Заранее благодарю. для новичка это довольно редкая операция если только нет желания направленно взять позицию опционы глубоко в деньгах (deep in the money) почти не содержат time value и их greeks (sensitivities) очень похожи на бозовый актив кроме того, они достаточно дороги -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
8.3.2017, 21:06
Сообщение
#36
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 |
Добрый вечер Владимир ! это снова я) В общем моя ситуация такова нефть начала падать. Завтра Фьюч Brent откроется ГЭПОМ вниз следовательно опционы Put подорожают. Допустим у меня есть опционы со страйком 53 и 54 я уверен что цена БА дойдет до 54- 53.50 примерно. Но мои страйки вне денег, а фьюч торгуется на отметке 55.90 я думаю что цена не дойдет до моих страйков. Отсюда у меня возникает вопрос как мне их продать? Выставить в стакан по лучшей цене? либо попросить брокера досрочно провести экспирацию опционов? или есть ещё какие нибудь варианты?
________________________________________________________________________________ я тут читаю форум может что нужное найду) Вы вот тут писали как избавится от опционов. так поставьте в стакан свой офер по теор цене, или немного с дисконтом, с руками сразу оторвут по внутренней стоимости или дешевле внутренней стоимости не пробовали в стакан ставить? Подходит ли такой вариант? |
|
|
9.3.2017, 13:03
Сообщение
#37
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Добрый вечер Владимир ! это снова я) В общем моя ситуация такова нефть начала падать. Завтра Фьюч Brent откроется ГЭПОМ вниз следовательно опционы Put подорожают. Допустим у меня есть опционы со страйком 53 и 54 я уверен что цена БА дойдет до 54- 53.50 примерно. Но мои страйки вне денег, а фьюч торгуется на отметке 55.90 я думаю что цена не дойдет до моих страйков. Отсюда у меня возникает вопрос как мне их продать? Выставить в стакан по лучшей цене? либо попросить брокера досрочно провести экспирацию опционов? или есть ещё какие нибудь варианты? ________________________________________________________________________________ я тут читаю форум может что нужное найду) Вы вот тут писали как избавится от опционов. так поставьте в стакан свой офер по теор цене, или немного с дисконтом, с руками сразу оторвут по внутренней стоимости или дешевле внутренней стоимости не пробовали в стакан ставить? Подходит ли такой вариант? подходит=)) про экспирацию - так они же вне денег ( out of the money) . Экспирация будет заведомо в убыток (loss) -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
9.3.2017, 14:14
Сообщение
#38
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 |
подходит=)) про экспирацию - так они же вне денег ( out of the money) . Экспирация будет заведомо в убыток (loss) Опционы уже вошли в деньги. нефть уже подбирается к 50. возможен отскок обратно к 52. Что мне сейчас делать ставить в стакан? Пожалуйста Владимир подскажите поподробнее мне срочно нужно их продавать! Они уже выросли на +800% мне ставить по чуть ниже теор. цены? то есть к примеру страйк 54 его теор цена сейчас 2.2300 я поставлю 2.2000 ? P/S я сейчас не гонюсь за большие прибыли, мне нужно понять как продавать опционы на практике!) А то в теории все легко. |
|
|
9.3.2017, 22:18
Сообщение
#39
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Опционы уже вошли в деньги. нефть уже подбирается к 50. возможен отскок обратно к 52. Что мне сейчас делать ставить в стакан? Пожалуйста Владимир подскажите поподробнее мне срочно нужно их продавать! Они уже выросли на +800% мне ставить по чуть ниже теор. цены? то есть к примеру страйк 54 его теор цена сейчас 2.2300 я поставлю 2.2000 ? P/S я сейчас не гонюсь за большие прибыли, мне нужно понять как продавать опционы на практике!) А то в теории все легко. именно так как и описали в районе теор цены -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
10.3.2017, 18:28
Сообщение
#40
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 |
именно так как и описали в районе теор цены В общем я продал чуть ниже свои опционы. Прибыль уменьшилась конечно + биржа ГО подняла, благо все прошло хорошо стакан был полон на этих страйках. Все обошлось, но на этот раз! в след. раз может и не получится найти покупателя. Спасибо вам Владимир за помощь) у меня ещё такой вопрос я позвонил вечером брокеру пообщались с опционщиком он мне подсказал такую идею хенджировать фьючерсом, а потом разбирать конструкцию продавая опцион следом фьюч. Я не совсем понял алгоритм действий. Может вы мне объясните алгоритм моих действий или подадите идею) как я понимаю нужно покупать к примеру 2 фьюч и сразу продавать 2 контракта опционов? только какие фьючерсов покупать я не понимаю логично наверное что на продажу? Надеюсь с вами подискутировать по этому вопросу) А ну и ещё для себя понял что прибыль опционов теор. не ограничен, на практике же ограничен. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 8:20 |