Фьючерс на волатильность., Как правильно определить вес? Опции

[lergen]

День добрый всем!
После недавних изменений в спецификации по фьючерсу VI, по отзывам трейдеров, его стало удобнее использовать для хеджирования по воле. Изменено ГО да и спред не плохо выглядит.
Подскажите как правильно подобрать его вес для портфеля опционов. Я так понимаю на протяжении жизни опциона зависимость от волы меняется соответственно и вес VI так же должен меняться?

[Бачурин Владимир]

День добрый всем!
После недавних изменений в спецификации по фьючерсу VI, по отзывам трейдеров, его стало удобнее использовать для хеджирования по воле. Изменено ГО да и спред не плохо выглядит.
Подскажите как правильно подобрать его вес для портфеля опционов. Я так понимаю на протяжении жизни опциона зависимость от волы меняется соответственно и вес VI так же должен меняться?

а что именно там было изменено?
портфель опционов всегда имеет разную зависимость от волатильности на протяжении всей своей жизни. То есть зав-ть от волы меняется, тут вы правы. Однако это можно сказать и без изучения фьючерса на вол-ть