 Как определить временную стоимость опциона? |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 19.10.2010, 18:30
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 564  |
Как определить временную стоимость опциона?
|
 |
 
|
 |
Ответов
(1 - 5)
|
19.10.2010, 22:18
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(158 @ 19.10.2010, 17:30)  Как определить временную стоимость опциона? из цены опциона вычесть внутреннюю стоимость 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
 21.11.2010, 19:02
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 4.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 1094 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 19.10.2010, 22:18) из цены опциона вычесть внутреннюю стоимость А можно для тупых ссылку на формулу что-то типа Р=f(s,t,а) где s-страйк, t-дней до экспирации, а-цена базового актива В квике есть графа - теоретическая цена опциона - вот оно как считается? |
|
|
|
|
22.11.2010, 15:29
Сообщение
#4
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.8.2010 Пользователь №: 1102 |
погуглите про формулу блэка-шоулса
ртс рассчитывает по ней, всё описано в спецификациях |
|
|
|
|
23.11.2010, 19:19
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Stexel @ 21.11.2010, 18:02) А можно для тупых ссылку на формулу что-то типа Р=f(s,t,а) где s-страйк, t-дней до экспирации, а-цена базового актива В квике есть графа - теоретическая цена опциона - вот оно как считается? так на какую именно формулу Вам нужна ссылка? к тому же в Вашей зависимости нет волатильности а в квике теор цена считается по формуле Б-Ш, куда в качестве IV подставляется волатильность также из доски опционов, транслируемая биржей -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
 25.11.2010, 19:20
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 4.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 1094 |
Спасибо, наверно именно Блэк-Шоулз мне и нужен
Только я его почитал и понял что для моих целей проще будет взять готовые значения из квика, чем изобретать велосипед 
|
|
|
|
 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 18:14 |