Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Помогите с расчетом дельты для индекса РТС
KLLM
сообщение 2.12.2010, 21:16
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 1161



Пытаюсь самостоятельно рассчитать значение дельты для RIZ0 прямо сейчас
у меня такая формула в Экселе:

=НОРМСТРАСП((LN(A1/B1)+0*C2)/(D1*КОРЕНЬ(C2))+0,5*D1*КОРЕНЬ(C2))

где

А1 цена актива 168185
B1 страйк 170000
С2 время в годах 0,035616438
D1 волатильность 21,43

получается значение 0,97828313
а вашем калькуляторе оно 0,4

что не так? Помогите разобраться!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 20:46