Вопрос к Владимиру Бачурину Опции

[Андрей С]

Добрый день!
Вопросы к Владимиру Бачурину.
Владимир подскажите пжл. или даже дайте свою оценку.Если построить вот такую стратегию:

Портфель 1 Создан 20.12.10
Инструмент Тип Страйк Дата исп. Контракт К-во Поз. откр. по Цена IV, % До исп. Дельта Гамма Вега Тетта +/-
Опцион Call 175 000 17.01.11 RI175000BA1 5 4 030 3 675 21,38 28 2,38 0,000193 960,00 -366,51
Опцион Call 180 000 17.01.11 RI180000BA1 -10 1 970 1 725 20,49 28 -2,87 -0,000345 -1 643,01 601,17
Опцион Put 175 000 17.01.11 RI175000BM1 5 4 550 4 625 21,38 28 -2,62 0,000193 960,00 -366,51
Опцион Put 170 000 17.01.11 RI170000BM1 -10 2 660 2 613 22,68 28 3,41 -0,000336 -1 769,47 716,63

ГО для портфеля: 27 414,95

Имеет ли данная стратегия официальное название, типа Бабочка или Кондор или что-то подобное?
Правильно ли я понимаю,что для построения такой стратегии необходимо ориентировачно 27 414,95? И какая финансовая подушка необходима для того что бы стратегия могла продолжать существовать? На каких уровнях я начну бить тревогу?

Спасибо!

[Бачурин Владимир]

Добрый день!
Вопросы к Владимиру Бачурину.
Владимир подскажите пжл. или даже дайте свою оценку.Если построить вот такую стратегию:

Портфель 1 Создан 20.12.10
Инструмент Тип Страйк Дата исп. Контракт К-во Поз. откр. по Цена IV, % До исп. Дельта Гамма Вега Тетта +/-
Опцион Call 175 000 17.01.11 RI175000BA1 5 4 030 3 675 21,38 28 2,38 0,000193 960,00 -366,51
Опцион Call 180 000 17.01.11 RI180000BA1 -10 1 970 1 725 20,49 28 -2,87 -0,000345 -1 643,01 601,17
Опцион Put 175 000 17.01.11 RI175000BM1 5 4 550 4 625 21,38 28 -2,62 0,000193 960,00 -366,51
Опцион Put 170 000 17.01.11 RI170000BM1 -10 2 660 2 613 22,68 28 3,41 -0,000336 -1 769,47 716,63

ГО для портфеля: 27 414,95

Имеет ли данная стратегия официальное название, типа Бабочка или Кондор или что-то подобное?
Правильно ли я понимаю,что для построения такой стратегии необходимо ориентировачно 27 414,95? И какая финансовая подушка необходима для того что бы стратегия могла продолжать существовать? На каких уровнях я начну бить тревогу?

Спасибо!

названия не имеет
- называйте это купленный стрэддл внутри проданного стрэнгла главное ведь не название, а понимание сути и составляющих стратегии. я надеюсь вы сами пришли к этой стратегии, а не где-то вычитали
- правильно
- подушка нужна, конечно. Как только рынок пойдет сильно вверх/вниз - ГО увеличится - возможный риск превратится в 5 голых фьючей (длинных или коротких) вот и считайте по логике - макс ГО = ГО под 5 фучей
- тревогу можно бить когда угодно, всё от вашей системы трейдинга зависит, я не знаю какая она у вас

[Андрей С]

Владимир!НЕ хочу показаться занудой,но все же ответьте пжл. еще на пару вопросов.Верны ли мои догадки,что если смотреть на график,можно сделать следущий вывод: в случае если fRTS двинется в ближайшее время на 170000 либо на 180000 (максимальные пики по синей линии),можем закрыть все позиции по стратегии и зафиксировать макс. результат который составит примерно 26000 пунктов.В теории все кажется просто,но так ли оно в реальности?Может я что-то не учитываю?Второй вопрос,какую информацию в себе несет красная линия на графике (ввиде дуги)? Может где-то на сайте есть справка о том как читать графики?

Прикрепленные файлы

 опционы.JPG ( 53,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

 

[Stexel]

Красная линия в виде дуги - это реальная стоимость позиции в настоящем времени
Она - то и не даст тебе выйти в прибыль в "любой прекрасный момент"
Твои пики доходности имеют смысл только в момент экспирации опционов.
Если ты угадал что фуч будет в этот момент на пике - то тебе повезло.
В реале ты должен смотреть на красную линию - по мере временного распада опционов красная линия будет приближаться к синей. Но если ты решишь фиксить позицию до экспирации - твоя реальная прибыль будет равна красной линии.

[Бачурин Владимир]

Красная линия в виде дуги - это реальная стоимость позиции в настоящем времени
Она - то и не даст тебе выйти в прибыль в "любой прекрасный момент"
Твои пики доходности имеют смысл только в момент экспирации опционов.
Если ты угадал что фуч будет в этот момент на пике - то тебе повезло.
В реале ты должен смотреть на красную линию - по мере временного распада опционов красная линия будет приближаться к синей. Но если ты решишь фиксить позицию до экспирации - твоя реальная прибыль будет равна красной линии.

да, всё верно