 расчет теории для опционов, где лучше всего описано |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 28.2.2008, 14:19
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 69  |
нужна статья где лучше всего разжевана формула вычисления...требуется сделать ее либо в квипле либо в в экселе
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
29.2.2008, 21:41
Сообщение
#2
|
|
 Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
Методика расчета - большой секрет, так что статей на эту тему нет, можно лишь очень приблизительно это сделать.
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
5.3.2008, 16:16
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 170 |
Цитата(Аврахов Евгений @ 29.2.2008, 23:41)  Методика расчета - большой секрет, так что статей на эту тему нет, можно лишь очень приблизительно это сделать. а секрет от кого, если не секрет?  неужели никто не занимался этим вопросом? |
|
|
|
Сообщений в этой теме
cowboy расчет теории для опционов 28.2.2008, 14:19
Silem Цитата(Danil @ 5.3.2008, 15:16) а секрет ... 14.7.2008, 22:07
jaja futures call = e(-rT)*(F*N(d1)-K*N(d2))
futures pu... 29.8.2008, 4:57 Irlguest Цитата(jaja @ 29.8.2008, 3:57) futures ca... 5.9.2008, 14:32 Draizer Формула Б-Ш сделана для европейских опционов, у на... 9.2.2009, 13:45 DMAL На самом деле известная всем формула Блэка-Шоулза,... 13.10.2009, 12:14 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 14:04 |