Арбитраж |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Арбитраж |
29.3.2007, 0:16
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 13 |
Здравствуйте, безрисковая операция, которая заключается в покупке фьючерса и продаже синтетического фьючерса. Действительно операция безрисковая, но что самое интересное она еще и безприбыльная. Теперь для меня появилась загадка для чего она нужна, расскажите пожалуйста, спасибо.
|
|
|
30.3.2007, 0:07
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 13 |
Здравствуйте, если у меня продан опцион Put и имеется в активе короткий фьючерс на этот опцион то я получаю прибыль в виде премии полученной от продажи. На момент исполнения опционов и фьючерсов если опцион находится в деньгах что происходит? Происходит взаимозачет? Или я должна выкупить акции потом их продать, поясните подробней пожалуйста. Спасибо
|
|
|
30.3.2007, 11:59
Сообщение
#3
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
Если проданный пут находится в деньгах, то покупатель его исполнит, у вас образуется длинная позиция по фьючерсу, которая нейтрализуется шортом по фьючерсу, если конечно продано равное кол-во путов и фьючерсов.
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Гость_Iliya_* |
22.4.2007, 8:06
Сообщение
#4
|
Гости |
Если проданный пут находится в деньгах, то покупатель его исполнит, у вас образуется длинная позиция по фьючерсу, которая нейтрализуется шортом по фьючерсу, если конечно продано равное кол-во путов и фьючерсов. Таким образом получается, что фьючерсы нейтрализируют друг друга, а премия полученная от продажи пута останется в качестве прибыли, я прав? А если при этом продан еще и колл и куплен длинный фьючерс? Я получаю премию от продажи опциона колл. А что мне делать с длинным фьючерсом? По длинному фьючерсу я фиксирую убыток или как? Объясните пожалуйста. |
|
|
23.4.2007, 15:37
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.4.2007 Пользователь №: 21 |
Если продан пут, то при исполнении образуется длинная позиция по фьючерсу, которая нейтрализуется короткой позиций по нему же, если вы об этом.
-------------------- С уважением, Павел Беглекчиев,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Гость_Iliya_* |
23.4.2007, 19:15
Сообщение
#6
|
Гости |
Если продан пут, то при исполнении образуется длинная позиция по фьючерсу, которая нейтрализуется короткой позиций по нему же, если вы об этом. Я немножко не об этом. Я хотел спросить возможен ли такой вариант, как стратегия? Продаются оба опциона колл и пут, с одинаковыми ценами исполнения. Покупаются фьючерсы, длинный и короткий. При этом продано равное колличество опционов и фьючерсов. По проданным опционам получаем некую прибыль. Далее, если цена пошла вниз или вверх, я буду вынужден исполнить один из проданных мною опционов т.к. он будет в деньгах. Так могут ли эти фьчерсы, которые я купил, при испонении одного из опционов нейтрализироваться? А мой финансовый результат - это две премии. Другими словами, может ли такая стратегия рассматриваться как такая, целью которой есть получение только премий от проданных опционов? Спасибо. Жду Вашего профессионального ответа. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 23:41 |