Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
31.5.2007, 19:14
Сообщение
#1
|
|
Портфельный менеджер ИФК "Опцион" Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15 |
В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".
Cправочная информация: Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность). Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период. Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент. Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" http://forum.option.ru -------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
|
|
Гость_Lenar_* |
4.4.2008, 16:19
Сообщение
#2
|
Гости |
Здравствуйте! Не могли бы Вы выслать историю за 2007-2008г по открытому интересу Put/Call на "голубые фишки" и индекс РТС.
C уважением Ленар. [email protected] |
|
|
7.4.2008, 19:09
Сообщение
#3
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
такая история у нас, к сожалению, не хранится
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 21:30 |