 ГО по кредитовым спредам |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 19.5.2008, 16:38
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 246  |
Пытался читать документы с сайта РТС по рассчету ГО, но что так и не понял как считается ГО по кредитовым вертикальным спредам и коротким стренглам...
Буду благодарен если разъясните на примере с текущими рыночными реалиями: 1 Продаем пут RTS-6.08_110608PA 230000 по 1900 пунктов покупаем пут RTS-6.08_110608PA 220000 по 1200 пунктов (на первый опцион ГО при голой продаже 4000 рублей) Итого кредит 700 пунктов. переводим в рубли примерно 700*0,02*24 равно 330рублей. Какое будет ГО для этой позиции? 2 Продаем put RTS-6.08_110608PA 230000 по 1900 пунктов (ГО на голый 4000 руб) Продаем call RTS-6.08_110608CA 270000 по 600 пунктов (ГО на голый 3800 руб) Какое будет ГО для этой позиции? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
21.5.2008, 13:00
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 106 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 98 |
В результате проведенного тестирования размера ГО по бычьим пут спрэдам, удалось выявить зависимость, что чем шире спрэд, тем выше ГО.
-------------------- С уважением, Корнилов Иван,
портфельный менеджер ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: kornilov[@]option[dot]ru tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
Сообщений в этой теме
keshuny ГО по кредитовым спредам 19.5.2008, 16:38
Корнилов Иван Четкого алгоритма расчета ГО по опционным стратеги... 20.5.2008, 13:45
keshuny Спасибо Иван.
Неужели действительно ширина спреда ... 20.5.2008, 19:07 |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 2:13 |