Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
31.5.2007, 19:14
Сообщение
#1
|
|
Портфельный менеджер ИФК "Опцион" Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15 |
В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".
Cправочная информация: Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность). Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период. Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент. Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" http://forum.option.ru -------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
|
|
22.7.2008, 19:31
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 127 |
Здравствуйте!
Очень нравятся написанные Вами инструменты. Возник вопрос об обработке данных волатильности. Например, хочется оценить высокая она или низкая относительно исторических значений. "На глаз" несерьезно Непонятно как это сделать сейчас. Можно импортировать данные, которые на графике волатильности отображаются? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 17:10 |