расчет теории для опционов, где лучше всего описано Опции

[cowboy]

нужна статья где лучше всего разжевана формула вычисления...требуется сделать ее либо в квипле либо в в экселе

[Гость_jaja_*]

futures call = e(-rT)*(F*N(d1)-K*N(d2))
futures put = e(-rT)*(K*N(-d2)-F*N(-d1))

gde:

K - strajk
F - cena na futrures
r - bezriskovaya stavka dohodnosti
d1 = [In(s2/x)+∂²*T]/[∂*√T]
d2 = d1-∂*√T

ewe voprosi est ?

[Гость_Irlguest_*]

futures call = e(-rT)*(F*N(d1)-K*N(d2))
futures put = e(-rT)*(K*N(-d2)-F*N(-d1))

gde:

K - strajk
F - cena na futrures
r - bezriskovaya stavka dohodnosti
d1 = [In(s2/x)+∂²*T]/[∂*√T]
d2 = d1-∂*√T

ewe voprosi est ?

Все правильно и как всем понятно проблемы нет. Точнее проблемы в выборе формулы нет, есть проблема в том, что подставлять в нашу любимую СИГМУ, т.е. волатильность. Извечная проблема какую волатильность брать, какая воалтильность является более точной, и как, соответственно, ее считать... уффф, что-то много слов