Покупка - продажа волатильности Опции

[kt123]

Заинтересовала стратегия покупки-продажи волатильности описанная Конолли в его книге с таким же названием. Насколько эффективна эта стратегия на рынке FORTS? Если у кого есть опыт подобной пракики, поделитесь пожалуйста советом на что следует обратить особое внимание. Что в случае Российчкого рынка не работает так как в штатах? Насколько я понимаю объемы, ликвидность и ассортимент опционов двух стран России и США существенно различается.
Спасибо.

[Антоний]

Ну чем у опциона меньше дельта, тем дешевле он стоит, поэтому таких опционов можно купить больше, чем, например, тех же АТМ-опционов, так что плечо тут как раз есть и тем опцион дальше вне денег, тем больше оно может быть.

в этом смысле да
просто я имел в виду, что 900% от задействованных денег (например, купили один опцион за 100 и продали за 1000), а там ведь уже не важно на весь свой счет купил опционов или на часть
если же брать 900% от всего счета, то плечо, конечно, уже играет большую роль