 Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 31.5.2007, 19:14
Сообщение
#1
|
|
 Портфельный менеджер ИФК "Опцион"  Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15  |
В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".
Cправочная информация: Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность). Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период. Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент. Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" http://forum.option.ru -------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
 |
 
|
 |
Ответов
 5.11.2008, 16:59
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2008 Пользователь №: 487 |
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, по какой формуле вы считаете HV и какие ряды данных используете дневные (close или settle) или интрадей? У меня данные совпадали с вашими примерно до июня, а сейчас что-то уж очень различаются (возможно из-за введения вечерней сессии) С уважением, до свидания |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Филяев Дмитрий Графики волатильности 31.5.2007, 19:14
Филяев Дмитрий В Графиках волатильности существенно расширена ист... 19.7.2007, 17:55 Гость_cowboy_* а можно узнать как вы расчитываете этот график?или... 16.10.2007, 15:18
Аврахов Евгений волатильность рассчитывается по АТМ-страйкам.
може... 16.10.2007, 19:49 Юрий Цитата(Аврахов Евгений @ 16.10.2007, 19:4... 21.1.2008, 14:50 Дмитрий Здравствуйте!
Хотел бы уточнить один момент. Е... 28.1.2008, 16:21 Аврахов Евгений to Юрий: данные по РТС пришлем, по волатильности ... 28.1.2008, 18:21 and А можно у вас узнать , как вы расчитываете график ... 21.2.2008, 15:03 Аврахов Евгений Волатильность считается по Блэку-Шоулзу, но для ул... 21.2.2008, 18:51 capral Цитата(Аврахов Евгений @ 21.2.2008, 17:51... 13.11.2009, 16:47 and Жаль что из Квика Хотелось с чемто сравнивать 21.2.2008, 19:26 IBug Очень полезная информация для любого инвестора, ан... 23.2.2008, 5:32 L12_option Здравствуйте! Хотелось бы узнать какую формулу... 17.3.2008, 21:00 Nikita Как Вы думаете Какой период предпочтительнее испо... 22.3.2008, 16:43 Аврахов Евгений Тут какого-то стандарта нет, вопрос такой же ритор... 22.3.2008, 18:43 Nikita Цитата(Аврахов Евгений @ 22.3.2008, 17:43... 23.3.2008, 16:31 Аврахов Евгений тогда в расчете данные за 60 торговых дней, точно ... 24.3.2008, 21:31 Nikita Цитата(Аврахов Евгений @ 24.3.2008, 20:31... 25.3.2008, 11:27 Аврахов Евгений да, за 60 последних торговых дней 26.3.2008, 20:08 Йонах спасибо, хороший сервис
в улыбке волатильности для... 29.3.2008, 12:56 Аврахов Евгений по ближним сделали http://www.option.ru/analysis/o... 1.4.2008, 22:44 Аврахов Евгений готово http://www.option.ru/analysis/option#smile 15.4.2008, 11:08 Lenar Здравствуйте! Не могли бы Вы выслать историю з... 4.4.2008, 16:19 Аврахов Евгений такая история у нас, к сожалению, не хранится 7.4.2008, 19:09 Nikita Здравствуйте. хотел бы проследить корреляции IV(H... 23.4.2008, 14:35 Аврахов Евгений Цитата(Nikita @ 23.4.2008, 14:35) Здравст... 24.4.2008, 18:58 Гость_L12_option_* Здравствуйте!
Планируется ли у Вас добавление ... 25.6.2008, 13:22 Аврахов Евгений Цитата(Гость_L12_option_* @ 25.6.2008, 13... 28.6.2008, 1:01 SpeakeR Здравствуйте, не могу выбрать инструмент при попыт... 8.7.2008, 13:32 jdo Здравствуйте!
Очень нравятся написанные Вами и... 22.7.2008, 19:31 Аврахов Евгений скоро данные по волатильности можно будет экспорти... 23.7.2008, 17:19 jdo Появился экспорт IV Очень удобно, можно обработат... 14.8.2008, 8:39 Аврахов Евгений Цитата(jdo @ 14.8.2008, 8:39) Появился эк... 18.8.2008, 20:10 jdo Цитата(Аврахов Евгений @ 18.8.2008, 20:10... 19.8.2008, 17:24 Начинающий Поясните начинающему - что такое экспорт 4 и как е... 14.8.2008, 12:59 jdo IV (Implemented Volatility ) - подразумеваемая вол... 16.8.2008, 12:54 FVS Здравствуйте! Не могли бы выслать историю с 20... 20.8.2008, 11:20 Аврахов Евгений Цитата(Опционщик @ 5.11.2008, 15:59) Здра... 10.11.2008, 21:04 Speculator Здравствуйте!
Хотелось бы поблагодарить созд... 16.2.2009, 23:43 Бачурин Владимир Цитата(Speculator @ 16.2.2009, 22:43) Здр... 24.2.2009, 17:44 capral Цитата(Бачурин Владимир @ 24.2.2009, 16:4... 13.11.2009, 16:48 Ан Илья Я загрузил Java, но когда открываю График волатиль... 16.2.2010, 11:12 Бачурин Владимир Цитата(Ан Илья @ 16.2.2010, 10:12) Я загр... 16.2.2010, 15:07 drevo00 График HV на сбербанке как то странно рисуется (HV... 17.2.2010, 14:30 Бачурин Владимир Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 13:30) График... 17.2.2010, 15:48 drevo00 Цитата(Бачурин Владимир @ 17.2.2010, 14:4... 17.2.2010, 16:27 Бачурин Владимир Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 15:27) а поче... 17.2.2010, 16:31 zzssg Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как именн... 19.3.2010, 14:17 straddle А где у вас на форумах можно обмениваться торговым... 2.5.2010, 22:08 Бачурин Владимир Цитата(straddle @ 2.5.2010, 22:08) А где ... 4.5.2010, 10:46 YoRiCk Добрый день! Вы не могли бы выслать данные по ... 2.11.2010, 13:06 38and2 Коллеги! С Наступившем Вас! Спасибо за сер... 15.1.2011, 1:59 sirius Цитата(38and2 @ 15.1.2011, 0:59) Коллеги... 19.1.2011, 12:02 ruslanny Добрый день!
Кто то когда либо пользовался ан... 17.8.2012, 17:07 Gar.rust Здравствуйте
Не могли бы вы уточнить, в разделе э... 18.2.2014, 2:46 Бачурин Владимир Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 2:46) Здравс... 18.2.2014, 13:47 charjy Здравствуйте!
Поясните пожалуйста что означают... 14.3.2016, 12:03 Бачурин Владимир Цитата(charjy @ 14.3.2016, 11:03) Здравст... 14.3.2016, 22:43 cm_s Как Вы считаете HV для фьючерсов RI?
Делаете склей... 31.8.2015, 9:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024, 20:54 |