Закрытие Бабочки Опции

[Oleg]

Подскажите пожалуйста как лучше закрыть Бабочку не дожидаясь экспирации опционов или построить из нее другую стратегию, чтобы максимально зафиксировать итекущую прибsль?

Бабочка состоит из опционов на индекс РТС, купленны декабрьские Put,Call 60 000, проданны декабрьские Put 40 000, Call 80 000.

[Oleg]

Неповоротливая это стратегия в отличии от обыкновенного стредла )

Цена фьюча залезла на крыло бабочки, если бы в этот день экспирация - получаешь всю прибыль, а так пока дождешься настоящего срока экспирации цена фьюча вернется в серидину бабочки - в зону убыточночти.

[Бачурин Владимир]

Неповоротливая это стратегия в отличии от обыкновенного стредла )

Цена фьюча залезла на крыло бабочки, если бы в этот день экспирация - получаешь всю прибыль, а так пока дождешься настоящего срока экспирации цена фьюча вернется в серидину бабочки - в зону убыточночти.

согласен с Вами. Одному богу известно - куда вернется цена фуча к эскпирации... И не обязательно это будет заона убыточности.
Но Ваша бабочка по сути состоит из стрэддла и стрэнгла. Нужно как-то от этого отталкиваться... Вы вообще когда открывали позицию - намеривались её держать до экспирации или как? Любая позиция - либо она предполагает динамическое хеджирование, либо она открывается на основании Вашего прогноза и держится до экспирации.
По сути - если вы боитесь, что цена сейчас уйдёт из зоны 80 000, то купите стрэддл 80-й. Это и будет означать фиксацию прибыли, в принципе.

[Oleg]

Но Ваша бабочка по сути состоит из стрэддла и стрэнгла. Нужно как-то от этого отталкиваться... Вы вообще когда открывали позицию - намеривались её держать до экспирации или как?

Когда позицию открывал, хотел ждать до экспирации, но когда появилась какя-то прибыль, захотелось зафиксировать )))

ИМХО вданном случае наиболее подходящий вриант поуправлять стратегией, это откупить путы в проданном стренгле из которго состоит бабочка. Единственное что смущает - волатильность больше 200%. Тут продавать надо )))