Вопрос по гамме. Откликнитесь, пожалуйста Опции

[Draizer]

возник такой очень важный вопрос...а как выразить значение гаммы в абсолютном выражении? Допустим, у нас есть 1 опцион с такими характеристиками: Call на фьючерсы Лукойла, страйк 17000, дельта 0,5. гамма 0,000074, вега- 28, премия 1800р. Экспозиция по дельте по базовому активу понятно состаляет 0,5*17000 в данный момент, вега меняет стоимость позиции на 28р на 1% изменения волы, а что насчет гаммы? как это значение перевести в асболютное выражение и уже потом анализировать изменение стоимости позиции относительно шагового изменения гаммы? подскажите пожалуйста. буду очень признателен

[Бачурин Владимир]

возник такой очень важный вопрос...а как выразить значение гаммы в абсолютном выражении? Допустим, у нас есть 1 опцион с такими характеристиками: Call на фьючерсы Лукойла, страйк 17000, дельта 0,5. гамма 0,000074, вега- 28, премия 1800р. Экспозиция по дельте по базовому активу понятно состаляет 0,5*17000 в данный момент, вега меняет стоимость позиции на 28р на 1% изменения волы, а что насчет гаммы? как это значение перевести в асболютное выражение и уже потом анализировать изменение стоимости позиции относительно шагового изменения гаммы? подскажите пожалуйста. буду очень признателен

спасибо за вопрос.
гамма показывает - на сколько изменится дельта при изменении цены БА на 1 пункт. Поэтому, например, если цена фьючерса Лукойла станет 17010, то
дельта станет равной 0,5 + 10*0,000074 = 0,5 + 0,00074 = 0,50074

но здесь нужно обязательно учитывать, что гамма тоже , в свою очередь, зависит от БА.