Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
31.5.2007, 19:14
Сообщение
#1
|
|
Портфельный менеджер ИФК "Опцион" Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15 |
В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".
Cправочная информация: Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность). Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период. Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент. Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" http://forum.option.ru -------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
|
|
16.2.2009, 23:43
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2009 Пользователь №: 541 |
Здравствуйте!
Хотелось бы поблагодарить создателей сервиса по анализу опционов - большой респект! Очень нужная вещь! Вопрос по анализу исторической волатильности: какая максимальная глубина данных ( торг. дней) задана в сервисе по инструментам, например, (фьюч) Сбер, Лукойл, Газпром? Спасибо! -------------------- "Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь..."
Проспер Мериме |
|
|
24.2.2009, 17:44
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте! Хотелось бы поблагодарить создателей сервиса по анализу опционов - большой респект! Очень нужная вещь! Вопрос по анализу исторической волатильности: какая максимальная глубина данных ( торг. дней) задана в сервисе по инструментам, например, (фьюч) Сбер, Лукойл, Газпром? Спасибо! Газпром до 1100 дней Сбербанк до 300 дней. Лукойл до 1000 дней это для случая, если Вам нужно посчитать HV для наших дней (последние пару месяцев). Если точнее, то по Сбербанку доступны цены по 698 дням, по ГП и Лукойлу по 1353 дням -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 6:43 |