 Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 31.5.2007, 19:14
Сообщение
#1
|
|
 Портфельный менеджер ИФК "Опцион"  Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15  |
В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".
Cправочная информация: Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность). Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период. Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент. Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" http://forum.option.ru -------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
 |
 
|
 |
Ответов
|
16.2.2009, 23:43
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2009 Пользователь №: 541 |
Здравствуйте!
Хотелось бы поблагодарить создателей сервиса по анализу опционов - большой респект! Очень нужная вещь! Вопрос по анализу исторической волатильности: какая максимальная глубина данных ( торг. дней) задана в сервисе по инструментам, например, (фьюч) Сбер, Лукойл, Газпром? Спасибо! -------------------- "Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь..."
Проспер Мериме |
|
|
|
|
24.2.2009, 17:44
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Speculator @ 16.2.2009, 22:43)  Здравствуйте! Хотелось бы поблагодарить создателей сервиса по анализу опционов - большой респект! Очень нужная вещь! Вопрос по анализу исторической волатильности: какая максимальная глубина данных ( торг. дней) задана в сервисе по инструментам, например, (фьюч) Сбер, Лукойл, Газпром? Спасибо! Газпром до 1100 дней Сбербанк до 300 дней. Лукойл до 1000 дней это для случая, если Вам нужно посчитать HV для наших дней (последние пару месяцев). Если точнее, то по Сбербанку доступны цены по 698 дням, по ГП и Лукойлу по 1353 дням -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Филяев Дмитрий Графики волатильности 31.5.2007, 19:14
Филяев Дмитрий В Графиках волатильности существенно расширена ист... 19.7.2007, 17:55 Гость_cowboy_* а можно узнать как вы расчитываете этот график?или... 16.10.2007, 15:18
Аврахов Евгений волатильность рассчитывается по АТМ-страйкам.
може... 16.10.2007, 19:49 Юрий Цитата(Аврахов Евгений @ 16.10.2007, 19:4... 21.1.2008, 14:50 Дмитрий Здравствуйте!
Хотел бы уточнить один момент. Е... 28.1.2008, 16:21 Аврахов Евгений to Юрий: данные по РТС пришлем, по волатильности ... 28.1.2008, 18:21 and А можно у вас узнать , как вы расчитываете график ... 21.2.2008, 15:03 Аврахов Евгений Волатильность считается по Блэку-Шоулзу, но для ул... 21.2.2008, 18:51 capral Цитата(Аврахов Евгений @ 21.2.2008, 17:51... 13.11.2009, 16:47 and Жаль что из Квика Хотелось с чемто сравнивать 21.2.2008, 19:26 IBug Очень полезная информация для любого инвестора, ан... 23.2.2008, 5:32 L12_option Здравствуйте! Хотелось бы узнать какую формулу... 17.3.2008, 21:00 Nikita Как Вы думаете Какой период предпочтительнее испо... 22.3.2008, 16:43 Аврахов Евгений Тут какого-то стандарта нет, вопрос такой же ритор... 22.3.2008, 18:43 Nikita Цитата(Аврахов Евгений @ 22.3.2008, 17:43... 23.3.2008, 16:31 Аврахов Евгений тогда в расчете данные за 60 торговых дней, точно ... 24.3.2008, 21:31 Nikita Цитата(Аврахов Евгений @ 24.3.2008, 20:31... 25.3.2008, 11:27 Аврахов Евгений да, за 60 последних торговых дней 26.3.2008, 20:08 Йонах спасибо, хороший сервис
в улыбке волатильности для... 29.3.2008, 12:56 Аврахов Евгений по ближним сделали http://www.option.ru/analysis/o... 1.4.2008, 22:44 Аврахов Евгений готово http://www.option.ru/analysis/option#smile 15.4.2008, 11:08 Lenar Здравствуйте! Не могли бы Вы выслать историю з... 4.4.2008, 16:19 Аврахов Евгений такая история у нас, к сожалению, не хранится 7.4.2008, 19:09 Nikita Здравствуйте. хотел бы проследить корреляции IV(H... 23.4.2008, 14:35 Аврахов Евгений Цитата(Nikita @ 23.4.2008, 14:35) Здравст... 24.4.2008, 18:58 Гость_L12_option_* Здравствуйте!
Планируется ли у Вас добавление ... 25.6.2008, 13:22 Аврахов Евгений Цитата(Гость_L12_option_* @ 25.6.2008, 13... 28.6.2008, 1:01 SpeakeR Здравствуйте, не могу выбрать инструмент при попыт... 8.7.2008, 13:32 jdo Здравствуйте!
Очень нравятся написанные Вами и... 22.7.2008, 19:31 Аврахов Евгений скоро данные по волатильности можно будет экспорти... 23.7.2008, 17:19 jdo Появился экспорт IV Очень удобно, можно обработат... 14.8.2008, 8:39 Аврахов Евгений Цитата(jdo @ 14.8.2008, 8:39) Появился эк... 18.8.2008, 20:10 jdo Цитата(Аврахов Евгений @ 18.8.2008, 20:10... 19.8.2008, 17:24 Начинающий Поясните начинающему - что такое экспорт 4 и как е... 14.8.2008, 12:59 jdo IV (Implemented Volatility ) - подразумеваемая вол... 16.8.2008, 12:54 FVS Здравствуйте! Не могли бы выслать историю с 20... 20.8.2008, 11:20 Опционщик Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, по какой фо... 5.11.2008, 16:59 Аврахов Евгений Цитата(Опционщик @ 5.11.2008, 15:59) Здра... 10.11.2008, 21:04 capral Цитата(Бачурин Владимир @ 24.2.2009, 16:4... 13.11.2009, 16:48 Ан Илья Я загрузил Java, но когда открываю График волатиль... 16.2.2010, 11:12 Бачурин Владимир Цитата(Ан Илья @ 16.2.2010, 10:12) Я загр... 16.2.2010, 15:07 drevo00 График HV на сбербанке как то странно рисуется (HV... 17.2.2010, 14:30 Бачурин Владимир Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 13:30) График... 17.2.2010, 15:48 drevo00 Цитата(Бачурин Владимир @ 17.2.2010, 14:4... 17.2.2010, 16:27 Бачурин Владимир Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 15:27) а поче... 17.2.2010, 16:31 zzssg Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как именн... 19.3.2010, 14:17 straddle А где у вас на форумах можно обмениваться торговым... 2.5.2010, 22:08 Бачурин Владимир Цитата(straddle @ 2.5.2010, 22:08) А где ... 4.5.2010, 10:46 YoRiCk Добрый день! Вы не могли бы выслать данные по ... 2.11.2010, 13:06 38and2 Коллеги! С Наступившем Вас! Спасибо за сер... 15.1.2011, 1:59 sirius Цитата(38and2 @ 15.1.2011, 0:59) Коллеги... 19.1.2011, 12:02 ruslanny Добрый день!
Кто то когда либо пользовался ан... 17.8.2012, 17:07 Gar.rust Здравствуйте
Не могли бы вы уточнить, в разделе э... 18.2.2014, 2:46 Бачурин Владимир Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 2:46) Здравс... 18.2.2014, 13:47 charjy Здравствуйте!
Поясните пожалуйста что означают... 14.3.2016, 12:03 Бачурин Владимир Цитата(charjy @ 14.3.2016, 11:03) Здравст... 14.3.2016, 22:43 cm_s Как Вы считаете HV для фьючерсов RI?
Делаете склей... 31.8.2015, 9:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 6:22 |