Позиции по SiH9, Cоздание опционной позиции от обесценения рубля Опции

[Chen15]

Считаю, да и уже не один я такой, что рубль обесценится. Возникает неутешительная перспектива той, что произошла на рынке акций, получается и потеря денежных средств инвесторами оставшихся на брокерских счетах. Вот дела!
Вопрос : что при такой ситуации ( дефолт, инфляция до 40-60 рублей за доллар) будет с гарантийным обеспечением взятым за купленные опционы? ГО придется довносить?
Я в том плане запрашиваю, что повлияет ли такая ситуация на лиц имеющих опционные позиции по деривативам? Право купить или продать так и останется за владельцем купленного Call или Put до момента их экспирации? Купил\создал позицию из них и далее можно только ждать?
Ну и второй вопрос по данной теме: избежать критической ситуации (обесценение рубля) возможно ли с помощью опционных позиций? По возможности опишите позицию с фьючерсом или\и с опционами на безналичный доллар ( по инструменту SiH9 или\и более поздние) чтобы сохранить денежные средства на брокерском счете с минимальной либо ограниченной доходностью при развитии неблагоприятной ситуации с рублем. Ведь 20-25% дохода не спасет ситуацию если рубли обесценят как в девяностых годах.
Заранее благодарен.

[Oleg]

Владимир, подскжите пожалуйста, сейчас есть спред между SIH и SIM, сравняются ли они в цене на момент экспирации SIH?

[Бачурин Владимир]

Владимир, подскжите пожалуйста, сейчас есть спред между SIH и SIM, сравняются ли они в цене на момент экспирации SIH?

Олег, сейчас есть спрэд между мартовским и июньским контрактом на курс безналичного доллара
мартовский торгуется по 36 231
июньский по 38 099
На момент экспирации мартовского контракта они, скорее всего, не сравняются, ибо нет такого обязательного условия. Мартовский фьюч сравняется на момент экспирации с межбанковсикм курсом доллара, вот это и есть единственное условие.