 Испольнить опцион. |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 26.5.2009, 16:39
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 596  |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если я продам этот опцион, и получу премию, и покупатель вдруг решит сразу же исполнить свое право. Хватит ли премии что бы выполнить свое обязательство. И вся ли премия уйдет? спасибо.
http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?i...10609CA%2075000 |
 |
 
|
 |
Ответов
|
27.5.2009, 14:48
Сообщение
#2
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 596 |
Спасибо большое. Моя ошибка еще в том что я думал, продажа указана в РУБЛЯХ, а не в пунктах. Я не могу не как понять выгоду продавца такого опциона. Когда ты продаешь далекий опцион, выше рынка ты рассчитываешь что рынок может просто не дойти до уровня. Или если рынок будет подходить к уровню цены страйка, то ты можешь купить сам фьючерс на индекс РТС и т.д. как то себя обезопасить. Будем думать. Спасибо еще раз.
|
|
|
|
|
27.5.2009, 15:56
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(chel @ 27.5.2009, 14:48)  Я не могу не как понять выгоду продавца такого опциона. продавцом опциона может быть и держатель лонга по этому опциону, который купил этот колл месяц назад и теперь хочет зафиксировать прибыль к тому же, ещё раз повторюсь - продавец такого опциона в первую очередь продает его временную стоимость, и стратегий, основанных на этом, существует достаточное кол-во -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
27.5.2009, 16:45
Сообщение
#4
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 596 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 27.5.2009, 15:56) продавцом опциона может быть и держатель лонга по этому опциону, который купил этот колл месяц назад и теперь хочет зафиксировать прибыль к тому же, ещё раз повторюсь - продавец такого опциона в первую очередь продает его временную стоимость, и стратегий, основанных на этом, существует достаточное кол-во Если я правильно понимаю. Продавая временную стоимость, это подразумевает что опцион будет выкуплен обратно с более низкой ценой. Риск думаю будет очень сильно большим. Хотя я дилетант. И много еще пока не понимаю. |
|
|
|
|
27.5.2009, 17:52
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(chel @ 27.5.2009, 16:45) Если я правильно понимаю. Продавая временную стоимость, это подразумевает что опцион будет выкуплен обратно с более низкой ценой. Риск думаю будет очень сильно большим. для начала нужно ознакомиться, что такое "внутренняя" и "временная" стоимости, но это уже отдельная другая тема 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
28.5.2009, 14:54
Сообщение
#6
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 596 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 27.5.2009, 17:52) для начала нужно ознакомиться, что такое "внутренняя" и "временная" стоимости, но это уже отдельная другая тема Все разобрался. Что такое "внутренняя" и "временная" стоимости. А временную стоимость опциона каждый продавец опциона сам определяет? или биржа рассчитывает? и используют ли для расчетов стоимости опциона BSOPM — BlackScholes Option Pricing Model или Гармена-Кольхагена? |
|
|
|
|
28.5.2009, 15:51
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(chel @ 28.5.2009, 14:54) А временную стоимость опциона каждый продавец опциона сам определяет? или биржа рассчитывает? и используют ли для расчетов стоимости опциона BSOPM — BlackScholes Option Pricing Model или Гармена-Кольхагена? ну биржа в принципе показывает теор. цену опциона, где и заложена времянка. Однако каждый трейдер сам принимает решение о стоиомсти опциона и сам выставляет заявку, тут не поспоришь. надо лишь понимать, что времянка зависит от волатильности. в расчетах обычно Б-Ш модель используется, да -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
chel Испольнить опцион. 26.5.2009, 16:39
Бачурин Владимир Цитата(chel @ 26.5.2009, 16:39) Здравству... 26.5.2009, 18:00
chel Цитата(Бачурин Владимир @ 26.5.2009, 18:0... 27.5.2009, 9:54 Бачурин Владимир Цитата(chel @ 27.5.2009, 9:54) Скажите по... 27.5.2009, 10:20 chel Цитата(Бачурин Владимир @ 27.5.2009, 10:2... 27.5.2009, 12:27 Бачурин Владимир Цитата(chel @ 27.5.2009, 12:27) Спасибо б... 27.5.2009, 13:37 chel Цитата(Бачурин Владимир @ 27.5.2009, 13:3... 27.5.2009, 13:56 Бачурин Владимир Цитата(chel @ 27.5.2009, 13:56) Сейчас фь... 27.5.2009, 14:27 Бачурин Владимир Цитата(chel @ 27.5.2009, 13:56) Сейчас фь... 27.5.2009, 14:32 chel Цитата(Бачурин Владимир @ 28.5.2009, 15:5... 28.5.2009, 16:15 Бачурин Владимир Цитата(chel @ 28.5.2009, 16:15) т.е. Что ... 29.5.2009, 12:44 Rodis Куплен ПУТ. Стоимость падает. В течении дня есть м... 4.6.2009, 9:08 Бачурин Владимир Цитата(Rodis @ 4.6.2009, 9:08) Куплен ПУТ... 4.6.2009, 10:25 Rodis Спасибо за ответ. Меня интересует: получу ли я при... 5.6.2009, 14:45 Бачурин Владимир Цитата(Rodis @ 5.6.2009, 14:45) Спасибо з... 5.6.2009, 15:21 Rodis Спасибо теперь понятно. Возник еще вопросик: Стоит... 5.6.2009, 15:49 Бачурин Владимир Цитата(Rodis @ 5.6.2009, 15:49) Спасибо т... 5.6.2009, 17:22 Бачурин Владимир но никто и не мешает вам зафиксировать эту внутрен... 5.6.2009, 17:39 Rodis Продавая в стакан внутренняя стоимость остается у ... 8.6.2009, 13:32 Бачурин Владимир Цитата(Rodis @ 8.6.2009, 13:32) Продавая ... 8.6.2009, 14:18 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 8:04 |