 ОПЦИОНЫ на S&P 500, ОПЦИОНЫ на S&P 500 |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 28.6.2009, 14:29
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2009 Пользователь №: 636  |
Дорый день. Речь пойдёт о индексе S&P 500, буду благодарин за ответы.
Базовый актив: S&P 500 - 920.26 пунктов 1) Почему "Декабрь-Стредл-Страйк900-Премия 137.20" дороже "Декабрь-Стредл-Страйк950- Премия 134.70" ??? 2) Как считается прибль? Допустим если я купил "Декабрь-Стредл-Страйк950- Премия 134.70" , когда индекс был 920.26 пунктов, и в скоре индекс упал, допустим до 800 ? 3) Что значит выражение.... Перешёл с Дельты 3% на Дельту 95% ? Как это сделать в данной ситуации? Спасибо |
 |
 
|
 |
Ответов
|
30.6.2009, 3:11
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2009 Пользователь №: 636 |
Спасибо Владимир
Владимир, можно расписать поподробней, как вы эти цифры нашли 15.30 ? |
|
|
|
|
30.6.2009, 10:52
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(tim @ 30.6.2009, 3:11)  Спасибо Владимир Владимир, можно расписать поподробней, как вы эти цифры нашли 15.30 ? очень просто В состав Вашего стрэддла 950-го входит 950-й пут. Если индекс упадет до 800, то пут будет стоить по меньшей мере 950-800 = 150 . Значит, стрэддл будет стоить по меньшей мере 150. А значит, и прибыль Ваша будет по меньшей мере = 150 - 134,7 = 15,3 -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
tim ОПЦИОНЫ на S&P 500 28.6.2009, 14:29
Бачурин Владимир Цитата(tim @ 28.6.2009, 14:29) Дорый день... 29.6.2009, 18:07
 |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 1:30 |