 Расчет ГО для опционов на РТС |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 14.7.2009, 11:48
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 596  |
Как можно рассчитать изменение ГО для опционов. Ведь стоимость опциона насколько я понимаю меняется не линейно. т.е. допустим фьюч. на ртс торгуется на уровне 85000, я продал call уровень 95000 с ценой Х и ГО У. Рынок значительно вырос. опцион стоит 2Х, что будует с ГО у?
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
14.7.2009, 17:02
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(chel @ 14.7.2009, 11:48)  Как можно рассчитать изменение ГО для опционов. Ведь стоимость опциона насколько я понимаю меняется не линейно. т.е. допустим фьюч. на ртс торгуется на уровне 85000, я продал call уровень 95000 с ценой Х и ГО У. Рынок значительно вырос. опцион стоит 2Х, что будует с ГО у? ГО тоже вырастет насколько вырастет - это уже в алгоритм расчета ГО смотреть нужно -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
chel Расчет ГО для опционов на РТС 14.7.2009, 11:48
chel Цитата(Бачурин Владимир @ 14.7.2009, 17:0... 14.7.2009, 17:27 Бачурин Владимир Цитата(chel @ 14.7.2009, 17:27) А посмотр... 16.7.2009, 11:50 chel Цитата(Бачурин Владимир @ 16.7.2009, 11:5... 24.7.2009, 11:31 Бачурин Владимир Цитата(chel @ 24.7.2009, 11:31) Скажите а... 27.7.2009, 12:03 chel Цитата(Бачурин Владимир @ 27.7.2009, 12:0... 27.7.2009, 14:21 Бачурин Владимир Цитата(chel @ 27.7.2009, 14:21) Скажите п... 27.7.2009, 19:08 |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 10:22 |