 Вопросы по покупке и продаже волатильности, тупые вопосы |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 22.11.2009, 20:07
Сообщение
#1
|
|
 Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.6.2009 Пользователь №: 623  |
Можно смотреть волатильность (график) в квике? Думаю попробовать на опционах газпрома и вот вопрос покупать или продавать (при продаже временной распад вроде как дает профит но риски выше)... И ещо .. стрэддл или стрэнгл?
ардейт: И как посмотреть историю волатильности чтобы можно было совершить хотябы приблезительный бэктест... вопросы тупые но надо как то начать ) -------------------- |
 |
 
|
 |
Ответов
|
23.11.2009, 14:28
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Accumulator @ 22.11.2009, 19:07)  Можно смотреть волатильность (график) в квике? Думаю попробовать на опционах газпрома и вот вопрос покупать или продавать (при продаже временной распад вроде как дает профит но риски выше)... И ещо .. стрэддл или стрэнгл? ардейт: И как посмотреть историю волатильности чтобы можно было совершить хотябы приблезительный бэктест... вопросы тупые но надо как то начать ) хорошие вопросы  В Квике можно посмотреть график подразумеваемой - теоретической волатильности , правда это зависит от брокера, транслирует ли Ваш брокер эти данные в Квик. Также историю можно посмотреть у нас в разделе Сервисы/Анализ опционов/ графики вол-ти http://www.option.ru/analysis/option#volatility Тут удобней, что историю iv и hv можно смотреть за любой прошлый период, не зависящий от жизни какого-то конкретного опциона Проанализируйте по Газпрому волатильность, её поведение относительно исторической волатильности, поэкспериментируйте в периодом дней и т.д. Относительно продавать или покупать волатильность - вопрос, зависящий от прогноза трейдера на волатильность в будущем. Если считаете, что она будет падать - продавайте, расти - покупайте. Ещё момент - как технически будете работать с этой волатильностью, как будете поддерживать дельта-нейтральность, как часто будете рехеджировать(хеджировать) позицию. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
23.11.2009, 16:39
Сообщение
#3
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.6.2009 Пользователь №: 623 |
по вашей ссылке пишет что "Аплет нот фаунд"
-------------------- |
|
|
|
|
23.11.2009, 17:28
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Accumulator @ 23.11.2009, 15:39) по вашей ссылке пишет что "Аплет нот фаунд" ну попробуйте без ссылки зайти через наш сайт на Сервисы/Анализ опционов/ графики вол-ти
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
23.11.2009, 17:44
Сообщение
#5
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.6.2009 Пользователь №: 623 |
проблемы с оперой наверное -------------------- |
|
|
|
|
24.11.2009, 19:55
Сообщение
#6
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.6.2009 Пользователь №: 623 |
Тогда вопросы по существу... допустим продаем волатильность на 80 .. предпологается ли какойнибудь аварийный выход если волатильность продолжает рости???
ещо такой вопрос.. а какую идею несет в себе HV при торговле волатильностью.. судя по графику между ай ви и эйч ви ничего общего ... и ещо опять вопрос.. с точки зрения профессионала когда имеет смысл закрывать позицию ., допустим волатильность продана на 80 ..., где крыть? 50? 40? где аварийный выход если он вообще должен быть... (ну или на примере с покупкой ) ??? -------------------- |
|
|
|
|
25.11.2009, 12:08
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Accumulator @ 24.11.2009, 18:55) Тогда вопросы по существу... допустим продаем волатильность на 80 .. предпологается ли какойнибудь аварийный выход если волатильность продолжает рости??? на 80 - что имеется ввиду? продаем опцион с 80%-ой ай-ви? ок одним из выходов всегда есть закрытие позиции если у Вас растет волатильность проданного опциона, то Вы теряете за счет веги, поэтому нужно захеджировать вега-риск, сделать вегу равной нулю и рост волатильности не будет уже сказываться убытком на Вашем портфеле. Но это не выход из портфеля - это хеджирование позиции -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Accumulator Вопросы по покупке и продаже волатильности 22.11.2009, 20:07
Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 24.11.2009, 18:55) а... 25.11.2009, 12:14
Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 24.11.2009, 18:55) с... 25.11.2009, 12:21 Accumulator а что посоветуете.. покупку или продажу волатильно... 25.11.2009, 19:11 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 25.11.2009, 18:11) а... 26.11.2009, 11:53 Accumulator Цитата(Бачурин Владимир @ 26.11.2009, 10... 26.11.2009, 14:21 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 26.11.2009, 13:21) е... 26.11.2009, 15:12 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 26.11.2009, 13:21) в... 26.11.2009, 15:14 Accumulator Цитата(Бачурин Владимир @ 26.11.2009, 14... 26.11.2009, 15:22 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 26.11.2009, 14:22) а... 26.11.2009, 15:26 Accumulator Цитата(Бачурин Владимир @ 26.11.2009, 14... 26.11.2009, 16:22 Accumulator кстати вот еслиб была продана волатильность и случ... 27.11.2009, 15:03 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 27.11.2009, 14:03) и... 30.11.2009, 13:44 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 27.11.2009, 14:03) к... 30.11.2009, 13:47 GSV Здравствуйте.Возникли некоторые вопросы.
1-По пово... 20.1.2010, 17:01 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.1.2010, 16:01) 1-По повод... 20.1.2010, 18:43 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.1.2010, 16:01) И еще,поче... 20.1.2010, 18:48 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.1.2010, 16:01) 2-Подтверд... 20.1.2010, 18:53 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.1.2010, 16:01) 3-Каков пе... 20.1.2010, 19:40 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 20.1.2010, 19:4... 20.1.2010, 23:13 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.1.2010, 22:13) Спасибо за... 25.1.2010, 19:44 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 25.1.2010, 19:4... 25.1.2010, 23:38 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 25.1.2010, 22:38) БА торгует... 26.1.2010, 12:03 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 26.1.2010, 12:0... 26.1.2010, 17:14 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 26.1.2010, 16:14) Здравствуй... 27.1.2010, 12:09 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 27.1.2010, 12:0... 1.2.2010, 1:13 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 1.2.2010, 0:13) Есть маржиру... 1.2.2010, 14:20 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 1.2.2010, 14:20... 2.2.2010, 11:02 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 26.11.2009, 15:22) а... 30.11.2009, 13:45 drevo00 Подскажите пожалуйста Excel-формулу расчета дельты... 1.2.2010, 19:57 Бачурин Владимир Цитата(drevo00 @ 1.2.2010, 18:57) Подскаж... 1.2.2010, 22:24 drevo00 Цитата(Бачурин Владимир @ 1.2.2010, 21:24... 8.2.2010, 13:27 Бачурин Владимир Цитата(drevo00 @ 8.2.2010, 12:27) Большое... 8.2.2010, 15:06 GSV Здраствуйте Владимир.Есть вопрос...
1. ГО по пок... 20.2.2010, 16:40 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40) Здраствуйт... 24.2.2010, 14:27 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40) 2.Считаетс... 24.2.2010, 14:28 GSV Благодарю Вас Владимир за ответы. 25.2.2010, 10:29 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 25.2.2010, 9:29) Благодарю В... 25.2.2010, 12:53 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40) 3.В случае... 24.2.2010, 14:30 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40) 4.Фиксируе... 24.2.2010, 14:31 |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 12:40 |