Вопросы по покупке и продаже волатильности, тупые вопосы Опции

[Accumulator]

Можно смотреть волатильность (график) в квике? Думаю попробовать на опционах газпрома и вот вопрос покупать или продавать (при продаже временной распад вроде как дает профит но риски выше)... И ещо .. стрэддл или стрэнгл?

ардейт: И как посмотреть историю волатильности чтобы можно было совершить хотябы приблезительный бэктест...

вопросы тупые но надо как то начать )

[Бачурин Владимир]

Можно смотреть волатильность (график) в квике? Думаю попробовать на опционах газпрома и вот вопрос покупать или продавать (при продаже временной распад вроде как дает профит но риски выше)... И ещо .. стрэддл или стрэнгл?

ардейт: И как посмотреть историю волатильности чтобы можно было совершить хотябы приблезительный бэктест...

вопросы тупые но надо как то начать )

хорошие вопросы
В Квике можно посмотреть график подразумеваемой - теоретической волатильности , правда это зависит от брокера, транслирует ли Ваш брокер эти данные в Квик.
Также историю можно посмотреть у нас в разделе Сервисы/Анализ опционов/ графики вол-ти http://www.option.ru/analysis/option#volatility
Тут удобней, что историю iv и hv можно смотреть за любой прошлый период, не зависящий от жизни какого-то конкретного опциона

Проанализируйте по Газпрому волатильность, её поведение относительно исторической волатильности, поэкспериментируйте в периодом дней и т.д.


Относительно продавать или покупать волатильность - вопрос, зависящий от прогноза трейдера на волатильность в будущем. Если считаете, что она будет падать - продавайте, расти - покупайте. Ещё момент - как технически будете работать с этой волатильностью, как будете поддерживать дельта-нейтральность, как часто будете рехеджировать(хеджировать) позицию.

[Accumulator]

по вашей ссылке пишет что "Аплет нот фаунд"

[Бачурин Владимир]

по вашей ссылке пишет что "Аплет нот фаунд"

ну попробуйте без ссылки зайти через наш сайт на Сервисы/Анализ опционов/ графики вол-ти

[Accumulator]

проблемы с оперой наверное

[Accumulator]

Тогда вопросы по существу... допустим продаем волатильность на 80 .. предпологается ли какойнибудь аварийный выход если волатильность продолжает рости???

ещо такой вопрос.. а какую идею несет в себе HV при торговле волатильностью.. судя по графику между ай ви и эйч ви ничего общего ...

и ещо опять вопрос.. с точки зрения профессионала когда имеет смысл закрывать позицию ., допустим волатильность продана на 80 ..., где крыть? 50? 40? где аварийный выход если он вообще должен быть... (ну или на примере с покупкой ) ???

[Бачурин Владимир]

с точки зрения профессионала когда имеет смысл закрывать позицию ., допустим волатильность продана на 80 ..., где крыть? 50? 40? где аварийный выход если он вообще должен быть... (ну или на примере с покупкой ) ???

во-первых, тут нельзя так просто говорить, продали по 80 откупили по 50... прибыль-то измеряется в рублях, а не в пунктах волатильности.
многое зависит от того как Вы технически управляете проданным опционом, как Вы хеджируете позицию, с каким шагом, с каким временем, каким образом (базовым активом или опционами)...
У двух разных трейдеров рез-т от продажи 80-ой и покупки 50-й волатильности будет наверняка разным. Это ведь не то же самое что продать фьюч по 80 и откупить по 50.

Поэтому лучше смотреть на оценку портфеля в рублях и ставить классические тэйк-профиты, если нет определенного вью на волатильность.