Продажа опциона Опции

[chel]

Такой вопрос у меня на балансе 3000 рублей. Я продал опцион пут допустим с ГО 2000. получил премию допустим 1000, т.е. на счету у меня снова 2000. я могу еще раз продать еще один такой же опцион с ГО 2000?

[chel]

Я прав или нет. допустим я продал опцион Call c страйком 100000 (РТС). Сейчас фьючерс РТС торгуется на уровне 100000. Я получил премию 5000. Я сразу покупаю фьючерс на индекс РТС. Рынок пошел вверх. Покупатель что бы получить прибыль должен исполнить свое право когда индекс РТС будет выше 105000. Я правильно понимаю:
1. что до 105000 фьючерс будет мне приносить прибыль?
2. Моя прибыль будет состоят из 5000 премии и прибыли от фьючерса пока индекс ниже 105000?
Ну только если покупатель не исполнит свое право раньше чем индекс ртс перешагнет 105000.

[Бачурин Владимир]

Я прав или нет. допустим я продал опцион Call c страйком 100000 (РТС). Сейчас фьючерс РТС торгуется на уровне 100000. Я получил премию 5000. Я сразу покупаю фьючерс на индекс РТС. Рынок пошел вверх. Покупатель что бы получить прибыль должен исполнить свое право когда индекс РТС будет выше 105000. Я правильно понимаю:
1. что до 105000 фьючерс будет мне приносить прибыль?
2. Моя прибыль будет состоят из 5000 премии и прибыли от фьючерса пока индекс ниже 105000?
Ну только если покупатель не исполнит свое право раньше чем индекс ртс перешагнет 105000.

тут лучше построить график суммарной позиции = фьюч + проданный колл. График можно построить в нашем сервисе на сайте - "Анализ опционов"

убытки у Вас начнутся ниже уровня 95 000, а прибыль на интервале (105 000, бесконечность) равна 10 000.

У Вас проданный покрытый колл. Ваш результат будет складываться из рез-та по фьючу и премии за колл, но как только колл будет в деньгах, то часть прибыли по фьючу уйдёт на исполнение опциона


Не нужно, кстати, думать, что продав колл и тут же купив фьюч, Вы полностью ограничиваете себя от убытков - убытки появятся при сильном падении рынка.

[chel]

тут лучше построить график суммарной позиции = фьюч + проданный колл. График можно построить в нашем сервисе на сайте - "Анализ опционов"

убытки у Вас начнутся ниже уровня 95 000, а прибыль на интервале (105 000, бесконечность) равна 10 000.

У Вас проданный покрытый колл. Ваш результат будет складываться из рез-та по фьючу и премии за колл, но как только колл будет в деньгах, то часть прибыли по фьючу уйдёт на исполнение опциона


Не нужно, кстати, думать, что продав колл и тут же купив фьюч, Вы полностью ограничиваете себя от убытков - убытки появятся при сильном падении рынка.

Скажите пожалуйста где подводные камни при такой тактике? Продав опцион call с страйком 100000, потом купив put с 100000. И купив фьюч.
Моя прибыль ограничена 5000 (в пунктах) если рынок идет вверх.
Убытка нет. так как покрывает опцион. Но прибыль нет если рынок двигается вниз.
Рынок стоит на месте прибыль маленькую можно уже будет получить разными способами.

[Бачурин Владимир]

Скажите пожалуйста где подводные камни при такой тактике? Продав опцион call с страйком 100000, потом купив put с 100000. И купив фьюч.

постройте график такой позиции
фин. рез-т зависит от цен, по которым Вам удалось купить/продать каждый инструмент в отдельности.

[chel]

постройте график такой позиции
фин. рез-т зависит от цен, по которым Вам удалось купить/продать каждый инструмент в отдельности.

Прикрепленные файлы

 1.JPG ( 98,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67

 

[Бачурин Владимир]

прибыль = 400 пунктов на всём интервале
отличная стратегия, уровень доходности зависит от кол-ва отвлекаемых средств

[chel]

прибыль = 400 пунктов на всём интервале
отличная стратегия, уровень доходности зависит от кол-ва отвлекаемых средств

вот и я хотел спросить. Пока я всю эту систему выстрою у меня уйдет около 15000. а прибыль всего 240 руб в месяц. т.е. соотношение 1,6% в месяц. Столько в депозите у банка можно.
Хочу еще проверить когда индекс ртс будет на 95 или 100. Думаю результат будет другой.

[Бачурин Владимир]

вот и я хотел спросить. Пока я всю эту систему выстрою у меня уйдет около 15000. а прибыль всего 240 руб в месяц. т.е. соотношение 1,6% в месяц. Столько в депозите у банка можно.
Хочу еще проверить когда индекс ртс будет на 95 или 100. Думаю результат будет другой.

ну да
такие стратегии называются арбитражем - небольшая гарантированная прибыль
доходности в каждом отдельном случае варьируются

[SPAWN]

ну да
такие стратегии называются арбитражем - небольшая гарантированная прибыль
доходности в каждом отдельном случае варьируются

То есть, используя эту стратегию убытка в любом случае не будет?

[Бачурин Владимир]

То есть, используя эту стратегию убытка в любом случае не будет?

не будет