Продажа опциона Опции

[chel]

Такой вопрос у меня на балансе 3000 рублей. Я продал опцион пут допустим с ГО 2000. получил премию допустим 1000, т.е. на счету у меня снова 2000. я могу еще раз продать еще один такой же опцион с ГО 2000?

[GSV]

1)С такими параметрами как дельта и гамма вопросов об их влиянии на "качество" жизни опциона не возникает.а вот ,что касаемо таких греков как тета и вега здесь у же есть пробелы.Тета отдельно взятого опциона за один день торгов меняется много раз(крнечно не отходя далеко от от "среднего" распада),могу ли я предположить,что стоимость опциона на конец нынешнего торгового дня будет равна стоимости опциона в последней сделке предыдущего торгового дня + или - (в зависимости от того продан или куплен данный опцион) среднее значение теты за торгуемый день при неизменной волатильности?
2)Всегда ли модуль теты увеличивается(уменьшается) в следствии увеличения(уменьшения) волатильности опциона?
3)С формированием дельтанейтральной позиции также все ясно,но как,какими способами,и для чего производится уравновешивание по веге?
И посоветйте еще литературу в которой бы раскрывалась суть таких переменных как историческая волатильность,подразумеваемая волатильность.

[Бачурин Владимир]

Тета отдельно взятого опциона за один день торгов меняется много раз(крнечно не отходя далеко от от "среднего" распада),могу ли я предположить,что стоимость опциона на конец нынешнего торгового дня будет равна стоимости опциона в последней сделке предыдущего торгового дня + или - (в зависимости от того продан или куплен данный опцион) среднее значение теты за торгуемый день при неизменной волатильности?

влияние теты видно только через день, то есть на следующее утро
на конец нынешнего дня влияние теты = 0

П.С. к тому же почему вы фиксируете только неизменную волатильность? на тету также влияет и цена БА....