Продажа опциона Опции

[chel]

Такой вопрос у меня на балансе 3000 рублей. Я продал опцион пут допустим с ГО 2000. получил премию допустим 1000, т.е. на счету у меня снова 2000. я могу еще раз продать еще один такой же опцион с ГО 2000?

[GSV]

1)С такими параметрами как дельта и гамма вопросов об их влиянии на "качество" жизни опциона не возникает.а вот ,что касаемо таких греков как тета и вега здесь у же есть пробелы.Тета отдельно взятого опциона за один день торгов меняется много раз(крнечно не отходя далеко от от "среднего" распада),могу ли я предположить,что стоимость опциона на конец нынешнего торгового дня будет равна стоимости опциона в последней сделке предыдущего торгового дня + или - (в зависимости от того продан или куплен данный опцион) среднее значение теты за торгуемый день при неизменной волатильности?
2)Всегда ли модуль теты увеличивается(уменьшается) в следствии увеличения(уменьшения) волатильности опциона?
3)С формированием дельтанейтральной позиции также все ясно,но как,какими способами,и для чего производится уравновешивание по веге?
И посоветйте еще литературу в которой бы раскрывалась суть таких переменных как историческая волатильность,подразумеваемая волатильность.

[Бачурин Владимир]

3)С формированием дельтанейтральной позиции также все ясно,но как,какими способами,и для чего производится уравновешивание по веге?
И посоветйте еще литературу в которой бы раскрывалась суть таких переменных как историческая волатильность,подразумеваемая волатильность.

для чего? - для того чтобы избежать вега-риска

как? - нейтрализацией веги портфеля, созданием портфеля с нулевой вегой

какими способами ? - покупкой /продажей опционов. Если у вас купленный опцион, то чтобы сделать вегу нулевой, нужно, очевидно, продать какой-нибудь опцион. И т.д.

литература - читайте Натенберга "Опционы", а также приходите к нам на лекции