|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
30.12.2009, 14:48
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2009 Пользователь №: 872 |
Подскажите пожалуйста. Например, я предполагаю, что после новогодних праздников будет геп вниз, возможно с продолжением. И жду 130000 по РИХу. Какой мартовский пут лучше взять, с каким страйком? если цель 130 - то и брать 130? Или может быть выгоднее взять 120 и потом перепродать их? Интересует прежде всего из соотношения риск-профит. Из-за него и задумался про опционы, поскольку риски при переносе фьючерса через НГ велики.
|
|
|
|
![]() |
30.12.2009, 17:49
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2009 Пользователь №: 872 |
Цитата В принципе при такой цели любой пут со страйком выше или равным 120 000 можно выбрать, если мартовский Другое дело, что чем дальше страйк, тем меньше затрат и больше плечо Спасибо за ответ. Я ранее по умолчанию полагал, что если жду РТС-130, то и покупать надо 130. Создал в анализе на вашем сайте 2 портфеля, со 120 и 105 опционами. Посмотрел их графики. При движении индекса на 10000 пунктов в любую сторону у меня получается следующее для временной стоимости: 120: -808 +1336 105: -324 +579 т.е. при движении вверх теряю 808, при движении вниз прибыль 1336 по 120 путам (временная стоимость). если вычислить профит/риск, то получается 1.65 против 1.78 (1356/808 и 579/324). Получается что опционы с более далеким страйком по соотношению риск/профит выгоднее ближних, или я не прав? Аналогично при сравнении 120 и 130 опционов. В чем я не прав? Или все дело в ликвидности, с более далеким страйком проблемы могут возникнуть? |
|
|
|
AndBrother Очередной вопрос новичка 30.12.2009, 14:48
Бачурин Владимир Цитата(AndBrother @ 30.12.2009, 13:48) По... 30.12.2009, 16:50
Бачурин Владимир Цитата(AndBrother @ 30.12.2009, 16:49) Сп... 30.12.2009, 19:31
GSV Здравствуйте.Есть вопрос такого плана.На сайте в а... 8.1.2010, 15:10
GSV Еще вопрос...подразумеваемая волатильность(IV) пок... 8.1.2010, 15:19
Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 8.1.2010, 14:19) Еще вопрос.... 11.1.2010, 14:31
GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 11.1.2010, 14:3... 11.1.2010, 23:51
GSV ... 17.1.2010, 16:45
Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 8.1.2010, 14:10) Здравствуйт... 11.1.2010, 14:26![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 22:25 |