Очередной вопрос новичка Опции

[AndBrother]

Подскажите пожалуйста. Например, я предполагаю, что после новогодних праздников будет геп вниз, возможно с продолжением. И жду 130000 по РИХу. Какой мартовский пут лучше взять, с каким страйком? если цель 130 - то и брать 130? Или может быть выгоднее взять 120 и потом перепродать их? Интересует прежде всего из соотношения риск-профит. Из-за него и задумался про опционы, поскольку риски при переносе фьючерса через НГ велики.

[GSV]

Здравствуйте.Есть вопрос такого плана.На сайте в анализе позиций интересует такая "вещь"...Подразумеваемая волатильность измеряется в процентах,шаг изменения параметра-сотая доля процента.Вега как параметр показывает на сколько изменится стоимость опциона в следствии изменения на одну долю волатильности.Пример-Вега составляет 71.74,в то же время подразумеваемая волатильность показывает 38.10.На сколько нужно изменится волатильности,чтобы "отработать" показатель Веги,на сотую долю процента волатильности(38.11),десятую(38.20) или же целую(1 процент-39.10)?