 Очередной вопрос новичка |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 30.12.2009, 14:48
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2009 Пользователь №: 872  |
Подскажите пожалуйста. Например, я предполагаю, что после новогодних праздников будет геп вниз, возможно с продолжением. И жду 130000 по РИХу. Какой мартовский пут лучше взять, с каким страйком? если цель 130 - то и брать 130? Или может быть выгоднее взять 120 и потом перепродать их? Интересует прежде всего из соотношения риск-профит. Из-за него и задумался про опционы, поскольку риски при переносе фьючерса через НГ велики.
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
8.1.2010, 15:10
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 |
Здравствуйте.Есть вопрос такого плана.На сайте в анализе позиций интересует такая "вещь"...Подразумеваемая волатильность измеряется в процентах,шаг изменения параметра-сотая доля процента.Вега как параметр показывает на сколько изменится стоимость опциона в следствии изменения на одну долю волатильности.Пример-Вега составляет 71.74,в то же время подразумеваемая волатильность показывает 38.10.На сколько нужно изменится волатильности,чтобы "отработать" показатель Веги,на сотую долю процента волатильности(38.11),десятую(38.20) или же целую(1 процент-39.10)?
|
|
|
|
|
8.1.2010, 15:19
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 |
Еще вопрос...подразумеваемая волатильность(IV) показывает "видение" нынешней волатильности базового актива.Почему IV опционов с различными страйками имеют различные волатильности,ведь базовый актив один и тот же?
|
|
|
|
|
11.1.2010, 14:31
Сообщение
#4
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(GSV @ 8.1.2010, 14:19)  Еще вопрос...подразумеваемая волатильность(IV) показывает "видение" нынешней волатильности базового актива.Почему IV опционов с различными страйками имеют различные волатильности,ведь базовый актив один и тот же? это явление носит название улыбки или ухмылки волатильности - различие ай-ви на разных страйках кроме того, ай-ви также различается на разных календарных сериях опционов на один и тот же БА -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
AndBrother Очередной вопрос новичка 30.12.2009, 14:48
Бачурин Владимир Цитата(AndBrother @ 30.12.2009, 13:48) По... 30.12.2009, 16:50 AndBrother ЦитатаВ принципе при такой цели любой пут со страй... 30.12.2009, 17:49
Бачурин Владимир Цитата(AndBrother @ 30.12.2009, 16:49) Сп... 30.12.2009, 19:31 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 11.1.2010, 14:3... 11.1.2010, 23:51 GSV ... 17.1.2010, 16:45 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 8.1.2010, 14:10) Здравствуйт... 11.1.2010, 14:26 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 22:27 |