Премия по опциону и время до экспирации. Опции

[Антоний]

Я довольно недавно работаю с опционами - сейчас будет моя первая экспирация. Когда оставалось 50-60 дней до неё, я не задумывался, а вот сейчас меня заинтересовал такой вопрос: почему в таких программах, как Квик, или у Вас на сайте при подсчете количества дней до исполнения не учитывается сам день экспирации? Например, сегодня квик выдает теор. цену с расчетом - 3 дня до экспирации (как и у Вас на сайте), но тогда получается, что в субботу должно быть 0 дней и теор. цена = 0?
Ясно, что это будет не так. Так же хотелось бы отметить, что хотя понятие "теоретическая цена" - довольно условное, но очень многие, кто торгует в стаканах ориентируются на неё, и она обычно попадает в спред. Таким образом трейдеров по сути принуждают продавать опционы по более низким ценам, чем того требует модель БШ (а особенно с учетом того, что многие считают, что модель сама по себе занижает цену опционов - в частности далеко вне денег). Это у нас такая акция - помоги покупателям опционов что ли? ))
Теперь жду субботы, чтоб понять, как в Квике выкрутятся и какую цену поставят (получается, что вроде как и временного распада не должно произойти с пятницы на субботу).

[Антоний]

сегодня 6 июня, до экспирации осталось 3 дня, т.е. 7, 8 и 9
на рынке никто заставить никого не может, не нравится цена - не продавайте, а теоретическая цена - это понятие условное, в течение дня волатильность может серьезно меняться, следовательно будет меняться и теор. цена.

вначале 6-го июня тоже было написано 3 дня
так что по сути оставалось 4 дня, а не 3

и про ихнюю расчетную волатильность (которая непойми как считается), но опять же вопрос - почему тогда 9-го июня теор. цена не будет равна нулю по такой же логике (там уже пофиг какая волатильность, но дней до экспирации должны показывать с утра - 0).

ЗЫ: я хоть торгую недолго, но в теории ценообразования опционов достаточно хорошо