Вопросы по покупке и продаже волатильности, тупые вопосы Опции

[Accumulator]

Можно смотреть волатильность (график) в квике? Думаю попробовать на опционах газпрома и вот вопрос покупать или продавать (при продаже временной распад вроде как дает профит но риски выше)... И ещо .. стрэддл или стрэнгл?

ардейт: И как посмотреть историю волатильности чтобы можно было совершить хотябы приблезительный бэктест...

вопросы тупые но надо как то начать )

[drevo00]

Подскажите пожалуйста Excel-формулу расчета дельты опционов

[Бачурин Владимир]

Подскажите пожалуйста Excel-формулу расчета дельты опционов

дельта колла = НОРМСТРАСП [ (LN(A/K)+B*Т)/(G*КОРЕНЬ(Т))+0,5*G*КОРЕНЬ(Т) ]

дельта пута = НОРМСТРАСП [ (LN(A/K)+B*Т)/(G*КОРЕНЬ(Т))+0,5*G*КОРЕНЬ(Т) ] -1 , где


А - цена БА
К - страйк
В - ставка
Т - время
G - вола-ть

[drevo00]

дельта колла = НОРМСТРАСП [ (LN(A/K)+B*Т)/(G*КОРЕНЬ(Т))+0,5*G*КОРЕНЬ(Т) ]

Большое спасибо за формулу.

Скажите пожалуйста, можно ли рехеджировать дельту в купленной волатильности по инструменту "Анализ позиции" (http://www.option.ru/analysis/option#position), правильно ли там все расчитывается или ничего не получится из этого?
Правильно ли я понял что если у меня куплены коллы и проданы фьючи и при этом в поле "дельта" стоит 1, то я должен продать еще одн фьючерс чтобы обнулить дельту?

[Бачурин Владимир]

Большое спасибо за формулу.

Скажите пожалуйста, можно ли рехеджировать дельту в купленной волатильности по инструменту "Анализ позиции" (http://www.option.ru/analysis/option#position), правильно ли там все расчитывается или ничего не получится из этого?
Правильно ли я понял что если у меня куплены коллы и проданы фьючи и при этом в поле "дельта" стоит 1, то я должен продать еще одн фьючерс чтобы обнулить дельту?

не только можно, но и нужно. Там всё верно считается

да, всё верно вы понимаете, если в поле "дельта" стоит = 1, то нужно продать 1 фьючерс