Премия по опциону и время до экспирации. Опции

[Антоний]

Я довольно недавно работаю с опционами - сейчас будет моя первая экспирация. Когда оставалось 50-60 дней до неё, я не задумывался, а вот сейчас меня заинтересовал такой вопрос: почему в таких программах, как Квик, или у Вас на сайте при подсчете количества дней до исполнения не учитывается сам день экспирации? Например, сегодня квик выдает теор. цену с расчетом - 3 дня до экспирации (как и у Вас на сайте), но тогда получается, что в субботу должно быть 0 дней и теор. цена = 0?
Ясно, что это будет не так. Так же хотелось бы отметить, что хотя понятие "теоретическая цена" - довольно условное, но очень многие, кто торгует в стаканах ориентируются на неё, и она обычно попадает в спред. Таким образом трейдеров по сути принуждают продавать опционы по более низким ценам, чем того требует модель БШ (а особенно с учетом того, что многие считают, что модель сама по себе занижает цену опционов - в частности далеко вне денег). Это у нас такая акция - помоги покупателям опционов что ли? ))
Теперь жду субботы, чтоб понять, как в Квике выкрутятся и какую цену поставят (получается, что вроде как и временного распада не должно произойти с пятницы на субботу).

[Антоний]

сегодня опять 3 дня, бывает иногда Квик глючит или с биржи что-то не то транслируют

теперь понятно, как они это делают ))
это получается - покупай вчера опционы и колбась 2 дня на волатильности, не теряя денег на распаде
вот жеж нет слов

ЗЫ: а вроде в квике 2 дня написано
ЗЗЫ: у Вас на форуме время неправильно идет (на час вперед) =)

[Аврахов Евгений]

В общем Квик все нормально отображает, просто в день экспирации в расчете нужно учитывать часы до момента истечения