 Вопросы по покупке и продаже волатильности, тупые вопосы |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 22.11.2009, 20:07
Сообщение
#1
|
|
 Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.6.2009 Пользователь №: 623  |
Можно смотреть волатильность (график) в квике? Думаю попробовать на опционах газпрома и вот вопрос покупать или продавать (при продаже временной распад вроде как дает профит но риски выше)... И ещо .. стрэддл или стрэнгл?
ардейт: И как посмотреть историю волатильности чтобы можно было совершить хотябы приблезительный бэктест... вопросы тупые но надо как то начать ) -------------------- |
 |
 
|
 |
Ответов
|
20.2.2010, 16:40
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 |
Здраствуйте Владимир.Есть вопрос...
1. ГО по покрытому опциону меньше чем по непокрытому,в данном случае под "покрытием" подразумевается встречная сделка(в количестенном эквиваленте) по БА.Тоесть если продан ПУТ,то ГО по такой позиции будет соответствовать ГО по непокрытому опциону,далее если же к проданному опциону добавить продажу БА(фьючерса)в соответствии 1/1,тоесть "покрыть" проданный пут,то каким будет ГО по позиции(-1пут-1фьюч)ведь в случае продажи фьючерса как и при продаже опциона будет фиксироваться ГО и по фьючерсу,общее ГО позиции будет =ГО по фьючу+ГО по "покрытому" путу? 2.Считается ли проданный пут "покрытым" если совершена встречная сделка по покупке пута с меньшим страйком или тем же страйком но с более отдаленной датой истечения? 3.В случае формирования синтетической длинной позиции по фьючерсу(продажа пут + покупка колл одного страйка)+продажа фьючерса как будет выглядеть ГО? 4.Фиксируется ли ГО с купленных опционов? |
|
|
|
|
24.2.2010, 14:28
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40)  2.Считается ли проданный пут "покрытым" если совершена встречная сделка по покупке пута с меньшим страйком или тем же страйком но с более отдаленной датой истечения? у кого, для кого и в каких целях считается "покрытым"? Не очень понятен вопрос  В каком контексте?-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
25.2.2010, 10:29
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 |
Благодарю Вас Владимир за ответы.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Accumulator Вопросы по покупке и продаже волатильности 22.11.2009, 20:07
Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 22.11.2009, 19:07) М... 23.11.2009, 14:28
Accumulator по вашей ссылке пишет что "Аплет нот фаунд... 23.11.2009, 16:39 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 23.11.2009, 15:39) п... 23.11.2009, 17:28 Accumulator проблемы с оперой наверное 23.11.2009, 17:44 Accumulator Тогда вопросы по существу... допустим продаем вола... 24.11.2009, 19:55 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 24.11.2009, 18:55) Т... 25.11.2009, 12:08 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 24.11.2009, 18:55) а... 25.11.2009, 12:14 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 24.11.2009, 18:55) с... 25.11.2009, 12:21 Accumulator а что посоветуете.. покупку или продажу волатильно... 25.11.2009, 19:11 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 25.11.2009, 18:11) а... 26.11.2009, 11:53 Accumulator Цитата(Бачурин Владимир @ 26.11.2009, 10... 26.11.2009, 14:21 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 26.11.2009, 13:21) е... 26.11.2009, 15:12 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 26.11.2009, 13:21) в... 26.11.2009, 15:14 Accumulator Цитата(Бачурин Владимир @ 26.11.2009, 14... 26.11.2009, 15:22 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 26.11.2009, 14:22) а... 26.11.2009, 15:26 Accumulator Цитата(Бачурин Владимир @ 26.11.2009, 14... 26.11.2009, 16:22 Accumulator кстати вот еслиб была продана волатильность и случ... 27.11.2009, 15:03 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 27.11.2009, 14:03) и... 30.11.2009, 13:44 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 27.11.2009, 14:03) к... 30.11.2009, 13:47 GSV Здравствуйте.Возникли некоторые вопросы.
1-По пово... 20.1.2010, 17:01 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.1.2010, 16:01) 1-По повод... 20.1.2010, 18:43 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.1.2010, 16:01) И еще,поче... 20.1.2010, 18:48 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.1.2010, 16:01) 2-Подтверд... 20.1.2010, 18:53 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.1.2010, 16:01) 3-Каков пе... 20.1.2010, 19:40 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 20.1.2010, 19:4... 20.1.2010, 23:13 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.1.2010, 22:13) Спасибо за... 25.1.2010, 19:44 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 25.1.2010, 19:4... 25.1.2010, 23:38 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 25.1.2010, 22:38) БА торгует... 26.1.2010, 12:03 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 26.1.2010, 12:0... 26.1.2010, 17:14 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 26.1.2010, 16:14) Здравствуй... 27.1.2010, 12:09 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 27.1.2010, 12:0... 1.2.2010, 1:13 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 1.2.2010, 0:13) Есть маржиру... 1.2.2010, 14:20 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 1.2.2010, 14:20... 2.2.2010, 11:02 Бачурин Владимир Цитата(Accumulator @ 26.11.2009, 15:22) а... 30.11.2009, 13:45 drevo00 Подскажите пожалуйста Excel-формулу расчета дельты... 1.2.2010, 19:57 Бачурин Владимир Цитата(drevo00 @ 1.2.2010, 18:57) Подскаж... 1.2.2010, 22:24 drevo00 Цитата(Бачурин Владимир @ 1.2.2010, 21:24... 8.2.2010, 13:27 Бачурин Владимир Цитата(drevo00 @ 8.2.2010, 12:27) Большое... 8.2.2010, 15:06 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40) Здраствуйт... 24.2.2010, 14:27 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 25.2.2010, 9:29) Благодарю В... 25.2.2010, 12:53 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40) 3.В случае... 24.2.2010, 14:30 Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 20.2.2010, 15:40) 4.Фиксируе... 24.2.2010, 14:31 |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 12:40 |