Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
31.5.2007, 19:14
Сообщение
#1
|
|
Портфельный менеджер ИФК "Опцион" Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15 |
В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".
Cправочная информация: Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность). Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период. Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент. Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" http://forum.option.ru -------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
|
|
19.3.2010, 14:17
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 993 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как именно у вас рассчитывается HV для графика на сайте? Сам пробую рассчитать HV - при одинаковых периодах (например, 60 дней) результат далёк от вашего HV рассчитываю как квадратный корень дисперсии дневных относительных изменений цен. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 7:59 |