Стоимость опциона на истории, для тестирования стратегии на истории Опции

[Evgen]

Здравствуйте, необходимо протестировать стратегию по валютным опционам
на исторических данных.
На мой запрос, брокер ответил, что стоимость они определяют по стандартной
формуле Блека-Шоульза.
В интернете нашел эту формулу, в результате стоимость валютного опциона, вычисленная мной, в разы отличается от стоимости у брокера. Методику для расчета волатильности для определения стоимости опциона я брал здесь
Помогите пожалуйста разобраться, как правильно рассчитать ( хотя бы примерно),
стоимость годовых, недельных, месячных, и т.д. опционов исходя из исторических графиков курса валют. Желательно с конкретным примером и подробно.
Думаю для тестирования опционных стратегий эта информация просто необходима

[Бачурин Владимир]

брокер ответил, что стоимость они определяют по стандартной
формуле Блека-Шоульза.

начнем с того, что стоимость определяется спросом и предложением, а модель Б-Ш служит лишь ориентиром

[Evgen]

начнем с того, что стоимость определяется спросом и предложением, а модель Б-Ш служит лишь ориентиром

Спасибо Владимир за быстрый ответ. Дело в том, что мне и нужна не точная, а ориентировочная цена. А калькулятор не совсем подходит для моих целей т.к. мне нужно формулу и данные встроить в одну программу для тестирования.
Так что если возможно, помогите научиться вычислять на исторических данных хотя бы ориентировочную рыночную цену с использованием пусть даже субъективных факторов.