Стоимость опциона на истории, для тестирования стратегии на истории Опции

[Evgen]

Здравствуйте, необходимо протестировать стратегию по валютным опционам
на исторических данных.
На мой запрос, брокер ответил, что стоимость они определяют по стандартной
формуле Блека-Шоульза.
В интернете нашел эту формулу, в результате стоимость валютного опциона, вычисленная мной, в разы отличается от стоимости у брокера. Методику для расчета волатильности для определения стоимости опциона я брал здесь
Помогите пожалуйста разобраться, как правильно рассчитать ( хотя бы примерно),
стоимость годовых, недельных, месячных, и т.д. опционов исходя из исторических графиков курса валют. Желательно с конкретным примером и подробно.
Думаю для тестирования опционных стратегий эта информация просто необходима

[Бачурин Владимир]

брокер ответил, что стоимость они определяют по стандартной
формуле Блека-Шоульза.

начнем с того, что стоимость определяется спросом и предложением, а модель Б-Ш служит лишь ориентиром

[Evgen]

начнем с того, что стоимость определяется спросом и предложением, а модель Б-Ш служит лишь ориентиром

Спасибо Владимир за быстрый ответ. Дело в том, что мне и нужна не точная, а ориентировочная цена. А калькулятор не совсем подходит для моих целей т.к. мне нужно формулу и данные встроить в одну программу для тестирования.
Так что если возможно, помогите научиться вычислять на исторических данных хотя бы ориентировочную рыночную цену с использованием пусть даже субъективных факторов.

[Бачурин Владимир]

Так что если возможно, помогите научиться вычислять на исторических данных хотя бы ориентировочную рыночную цену с использованием пусть даже субъективных факторов.

на стоимость опциона будут влиять следующие переменные (факторы) - кол-во дней до экспирации, страйк, цена базового актива, IV.
поэтому нужно вбить формулу Б-Ш в эксель, для каждого дня вбить эти переменные и посчитать для каждого дня стоимость опциона
в принципе, можно и не вбивать формулу самим в эксель, а просто воспользоваться нашим калькулятором

[Evgen]

на стоимость опциона будут влиять следующие переменные (факторы) - кол-во дней до экспирации, страйк, цена базового актива, IV.
поэтому нужно вбить формулу Б-Ш в эксель, для каждого дня вбить эти переменные и посчитать для каждого дня стоимость опциона
в принципе, можно и не вбивать формулу самим в эксель, а просто воспользоваться нашим калькулятором

Эти моменты мне известны, я пробовал разобраться с формулой Б-Ш, но где-то делаю ошибку, потому и обратился к Вам за помощью.
Может на конкретном примере разобрать эти вычисления, тогда все будит ясно?
Пример такой :Нужно рассчитать, сколько ориентировочно стоил валютный опцион GBP-JPY (фунт-иена) взятый 19 марта 2010г,
цена базового актива 137.60, страйк 137.60, количество торговых дней до экспирации 5(недельный опцион).
Распишите, пожалуйста решение подробно, особенно как нам правильно вычислить и поставить в формулу IV.

[Бачурин Владимир]

Нужно рассчитать, сколько ориентировочно стоил валютный опцион GBP-JPY (фунт-иена) взятый 19 марта 2010г,
цена базового актива 137.60, страйк 137.60, количество торговых дней до экспирации 5(недельный опцион).

в условии не хватает одного данного (переменного), а именно IV (подразумеваемой волатильности)
без неё посчитать стоимость опциона невозможно

и я упомянул уже про это в посте выше, кстати