Вопросы к иструментам анализа сайта. Опции

[GSV]

Здравствуйте Дмитрий,Благодарю Вас за ранее написанные ответы на мои вопросы и не только мои,я как видно здесь как и все остальные посетители данного форума заметят что Вы здесь один "отбиваетесь" от многочиселнных "непонятливых" начинающих знатоков на данном поприще.Я думаю тема найдет свое оживление.Начну конечно же со своего вопроса к Вам опять на тему Аналитки и выдаваемой информации сайта...Меня интересует от куда берутся данные в Анализ опционов,а именно все составляющие такие,как все греки,все стоимости и премии...Для начала пробовал сравнить с реальными котировками и показаниями своей торговой платформы(использую КВИК-реальный счет)где-то сходится,где то нет,даже если учитывать то,что минимальная задержка обновления в "Анализе" 1 минута,то можно в супротив упомянуть о том,что за этот же интервал времени на опционом дэске произойдут изменения не столь значительные как они имеют за этот же срок в торговой платформе.Хотелось бы еще уточнить,если это возможно,формулу расчета ГО позиции.Из за одного момента,который мне удалось испытать самому,когда ГО "Аналитика" показывала одно ГО,а реальная позиция "в рынке" ГО совершенно другое,даже и на те 5% которые упоминаются при погрешности подсчета позиции.В моем случае расхождение показания ГО "Аналитика" и "Квика" составляла порядка 45%.Хотелось бы узнать какую торговую платформу предоставляете Вы для своих клиентов,и от куда в первую очередь берутся данные по параметрам опционов на сайт.

[Бачурин Владимир]

Хотелось бы еще уточнить,если это возможно,формулу расчета ГО позиции.

ГО на нашем сайте считается по модулю расчета ГО, предоставляемого биржей

[GSV]

Здравствуйте Владимир.Возникли еще вопросы...Вопросы на примере...

Куплен 1 мартовский маржируемый колл газа 17000 по 180р.ГО=170,89
Тут же следом продан 1 июньский маржируемый колл газа 18000 по 349.ГО=1765,81(Данные,включая ГО взяты с "анализатора позиций" с Вашего сайта).
...Вопрос заключается в том,что,как мне "понимается",то,что общее ГО,это ГО1+ГО2,то есть 170,89+1765,81=1936,с другой стороны купленный "ближний" опцион "покрывает" собой проданный "июньский"...Как же точно вычислить общее ГО позиции,не только той что в примере,а многие другие,не с помощью "анализатора позиций" что предоставлен на Вашем сайте,а самому,даже элементарно понимать как это "происходит",помогите в этом вопросе...Заранее спасибо.

[Бачурин Владимир]

с другой стороны купленный "ближний" опцион "покрывает" собой проданный "июньский"...

вот это верное рассуждение! но сказать точно насколько он покрывает из-за разницы сроков исполнения я сейчас не возьмусь. За точными цифрами нужно обращаться к модулю расчета ГО

[GSV]

вот это верное рассуждение! но сказать точно насколько он покрывает из-за разницы сроков исполнения я сейчас не возьмусь. За точными цифрами нужно обращаться к модулю расчета ГО

Здравствуйте Владимир.Хотелось бы не обращаться к платным ПО,а делать это самостоятельно.Я приверженец Экселя,и думаю мне не составит труда проделать все вычисления в этой программе,но нужны лишь формулы...

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте Владимир.Хотелось бы не обращаться к платным ПО,а делать это самостоятельно.Я приверженец Экселя,и думаю мне не составит труда проделать все вычисления в этой программе,но нужны лишь формулы...

за детальными формулами лучше обратиться к бирже

[GSV]

С предыдущим вопросом разобрался.Возник вопрос следующего характера...В анализаторе позиций при построении стредла(лонг колл+лонг шот),точка(цена)формирования позиции показывает начальный убыток,то есть при нынешней цене(цене фьючерса на момент формирования позиции) портфель уже имеет отрицательную временную стоимость...?Или же здесь кроется ответ в том,что позиция формируется по теоретической стоимости,а позиция на графике имеет отрицательную временную стоимость в следствие того,что оценена уже по бид-аску стакана инструмента,так?

[Бачурин Владимир]

С предыдущим вопросом разобрался.Возник вопрос следующего характера...В анализаторе позиций при построении стредла(лонг колл+лонг шот),точка(цена)формирования позиции показывает начальный убыток,то есть при нынешней цене(цене фьючерса на момент формирования позиции) портфель уже имеет отрицательную временную стоимость...?Или же здесь кроется ответ в том,что позиция формируется по теоретической стоимости,а позиция на графике имеет отрицательную временную стоимость в следствие того,что оценена уже по бид-аску стакана инструмента,так?

ну да
всё зависит от цен формирования позиции, забитых в анализатор
по умолчанию эти цены берутся равными теор. цене
конечно, лучше вбивать туда реальные цены входа в позицию

[GSV]

Благодарю за ответ.Еще хотелось бы узнать про такие моменты.Если открывать у Вас счет,то можно ли совершать сделки по неликвидным страйкам или сериям опционов.Как пример:-"Не очень" ликвидные сентябрьские опционы купить или продать Н-ое их кол-во по оговоренной,устраивающей обе стороны цене.То есть брокер(Вы) ищет контрагента для совершения встречной сделки,при пустом стакане на данный вид опциона,в каком количестве и каковы спреды при возможных остоятельствах совершения сделки таким образом?Есть ли такая возможность при торговле на Фортс через Вас?То есть в любой момент времени при работе биржы после моего запроса(посредством например телефонного звонка) Вы котируете мне тот или иной опцион,стакан которого пуст...Есть ли такая возможность,на каких и при каких условиях все это будет действовать,если данное конечно возможно..?

[Бачурин Владимир]

такая возможность есть, если данный опцион будет интересен нам
Вы всегда можете позвонить нам и озвучить свою котировку, если нам интересна цена и страйк, то сделаем с Вами сделку

[GSV]

такая возможность есть, если данный опцион будет интересен нам
Вы всегда можете позвонить нам и озвучить свою котировку, если нам интересна цена и страйк, то сделаем с Вами сделку

Позвонить по какому номеру телефона?И прокотируете ли Вы мне опцион,если я не являюсь Вашим клиентом?

[Бачурин Владимир]

Позвонить по какому номеру телефона?И прокотируете ли Вы мне опцион,если я не являюсь Вашим клиентом?

даже если Вы будете нашим клиентом, то прокотируем мы, к сожалению, далеко не каждый опцион, а если лишь у нас будет в нём интерес

[GSV]

даже если Вы будете нашим клиентом, то прокотируем мы, к сожалению, далеко не каждый опцион, а если лишь у нас будет в нём интерес

Я думаю,что заинтересованность на данном поприще у Вас выше,чем у брокеров с направлением на спот...Так и не понял из ответа на мое сообщение о том ,что прокотировать мне опцион Вы сможете только при условии,что я буду являться клиентом у Вас или же нет?и по какому телефону можно будет произвести переговоры по поводу совершения сделки(прокотировать тот или иной опцион)?