 Изменение волатильности за день |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 12.4.2010, 20:22
Сообщение
#1
|
|
 Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156  |
Подскажите пожалуйста почему за сегодняшний день 12.04.2010 волатильность на майские опционы РТС выросла с 24% до 26% в течении дня, при том что что движение фьючерса было минимальным, за день фьючерс вырос на 0,8%?
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
13.4.2010, 10:54
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(olegbos_msk @ 12.4.2010, 20:22)  Подскажите пожалуйста почему за сегодняшний день 12.04.2010 волатильность на майские опционы РТС выросла с 24% до 26% в течении дня, при том что что движение фьючерса было минимальным, за день фьючерс вырос на 0,8%? это следствие крупных заказов и заявок на покупку коллов вообще то что фьючерс вырос всего на 0,8% - это относится к HV а рост с 24% до 26% - это относится к IV. Эти величины конечно коррелируют, но не всегда пропорционально -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
olegbos_msk Изменение волатильности за день 12.4.2010, 20:22
olegbos_msk Спасибо за ответ
Теперь понятно, что вчера волати... 13.4.2010, 13:01
Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 13.4.2010, 13:01) вч... 13.4.2010, 14:27 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 13.4.2010, 13:01) А ... 13.4.2010, 14:28 olegbos_msk Ага, вроде разобрался )
При спокойном рынке ай-ви... 13.4.2010, 15:05 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 13.4.2010, 15:05) Вч... 13.4.2010, 15:25 Бачурин Владимир ну вот ай-ви опять вниз плавно вернулось
как там ... 16.4.2010, 18:09 olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 16.4.2010, 18:0... 19.4.2010, 12:22 Chaser Да, вола гуляет туда-сюда, как обычно 16.4.2010, 18:16 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 3:49 |