Изменение волатильности за день Опции

[olegbos_msk]

Подскажите пожалуйста почему за сегодняшний день 12.04.2010 волатильность на майские опционы РТС выросла с 24% до 26% в течении дня, при том что что движение фьючерса было минимальным, за день фьючерс вырос на 0,8%?

[Бачурин Владимир]

Подскажите пожалуйста почему за сегодняшний день 12.04.2010 волатильность на майские опционы РТС выросла с 24% до 26% в течении дня, при том что что движение фьючерса было минимальным, за день фьючерс вырос на 0,8%?

это следствие крупных заказов и заявок на покупку коллов
вообще то что фьючерс вырос всего на 0,8% - это относится к HV
а рост с 24% до 26% - это относится к IV.
Эти величины конечно коррелируют, но не всегда пропорционально

[olegbos_msk]

Спасибо за ответ

Теперь понятно, что вчера волатильность выросла из-за увеличения ликвидности на опционы.

А из-за чего бывает, что волатильность падает на 2-3% за день?

[Бачурин Владимир]

А из-за чего бывает, что волатильность падает на 2-3% за день?

да много из за чего, в основном после резких скачков ай-ви, после спада паники и напряжения на рынках, появления оптимизма в ожиданиях
а также при большом кол-ве приказов на продажу опционов как пут так и колл