Автоматическое исполнение опционов, В дату экспирации автоматически исполняют ли Опции

[Chen15]

Прошу прояснить ситуацию с начислением премии по проданному опциону.
Создана позиция из опционов на РТС.
Пример, был продан 1 шт. Пут RI155000BPO на фьючерс RIM0 и куплены 2 шт. Пута RI160000BPO на фьючерс RIM0
начилений премии на счете ФОРТС нет до настоящего времени.Только ежедневные начисления, списания вариационной маржи.
1 вопрос. В обязательном ли порядке подавать заявку на экпирацию проданного опциона Пут RI155000BPO?
Сегодня цена фьючерса по РТС колелется около сртрайка по купленному Путу RI160000BPO.
Ниже какой цены должена упасть цена фьючерса RIM0 чтобыавтомаьтически исполнили этот пут на 160000 как сегодня например?
2 вопрос. Еще подскажите: каким документом Биржи регулируется автоматическое исполнение опционов - где найти
когда автоматически, а когда звонить надо при близком расположении к цене исполнения опциона подходит цена фьючерса?
Заранее благодарен.

[Бачурин Владимир]

2 вопрос. Еще подскажите: каким документом Биржи регулируется автоматическое исполнение опционов - где найти
когда автоматически, а когда звонить надо при близком расположении к цене исполнения опциона подходит цена фьючерса?

на сайте биржи РТС

вот тут, например, http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?i...0410CA%20160000

вот цитата

"Исполнение При исполнении одного опциона фиксируется сделка купли-продажи одного фьючерсного контракта, лежащего в качестве базового актива опциона, по цене равной цене-страйк (цене исполнения) опциона. Покупатели могут потребовать исполнения в любой торговый день в течение срока действия опциона. По окончании торгов в последний день срока действия опциона Клиринговый центр самостоятельно, без получения от держателей заявлений на востребование своих прав по опционам, производит исполнение коротких опционов находящихся в состоянии "глубоко в деньгах" (определяется относительно верхнего и нижнего лимитов колебаний цен сделок для базового фьючерса), а длинных опционов в состоянии "в деньгах" относительно расчетной цены фьючерсного контракта (среднее значение индекса за последний час торгов ценными бумагами, входящими в состав индекса РТС)."


т.е. тут говорится, что завтрашние опционы на индекс исполняются автоматически без заявок держателей. Но лучше ещё раз уточнить у своего брокера и у биржи

[Chen15]

на сайте биржи РТС

вот тут, например, http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?i...0410CA%20160000

вот цитата

"Исполнение При исполнении одного опциона фиксируется сделка купли-продажи одного фьючерсного контракта, лежащего в качестве базового актива опциона, по цене равной цене-страйк (цене исполнения) опциона. Покупатели могут потребовать исполнения в любой торговый день в течение срока действия опциона. По окончании торгов в последний день срока действия опциона Клиринговый центр самостоятельно, без получения от держателей заявлений на востребование своих прав по опционам, производит исполнение коротких опционов находящихся в состоянии "глубоко в деньгах" (определяется относительно верхнего и нижнего лимитов колебаний цен сделок для базового фьючерса), а длинных опционов в состоянии "в деньгах" относительно расчетной цены фьючерсного контракта (среднее значение индекса за последний час торгов ценными бумагами, входящими в состав индекса РТС)."


т.е. тут говорится, что завтрашние опционы на индекс исполняются автоматически без заявок держателей. Но лучше ещё раз уточнить у своего брокера и у биржи

Добрый день Владимир - благодарю за пояснения. Меня интересует момент по лимиту на автоматическое исполнение. Каков процент
когда исполняется автоматически, а когда надо звонить. Попал уже с этим автоматическим исполнением.
И получается всегда надо звонить. По купленным опционам.
Меня интересует где-то прописан процент превыше которого от цены фьючерса опцион исполняется автоматически.
Напрмер, на момент экспирации цена фьючерса GZM0 = 16550 , будет ли исполнен автоматически опцион
по страйку GZ17000 то есть более 3% цена ушла от купленного Пута 17000 - он в деньгах.