 Дельта-нейтральность |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 26.5.2010, 21:42
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 880  |
В случае использования стратегии торговля волатильностью при приведении позиции в дельта-нейтральное состояние можно ли выравнивать дельту при помощи опционов? Чем такой способ выравнивания дельты хуже способа выравнивания дельты с помощью базового актива (фьючерса)?
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
28.5.2010, 12:13
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 880 |
Вопрос относительно тэты. Предположим тэта опциона = -50 пунктов. Когда уменьшится стоимость опциона на 50 пунктов: после вечернего клиринга в 19.00 текущего дня, или на следующий день в 10.00 утра? (Остальные параметры - цена, волатильность - предполагаются неизменными)
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kirhen Дельта-нейтральность 26.5.2010, 21:42
Бачурин Владимир Цитата(kirhen @ 26.5.2010, 21:42) В случа... 27.5.2010, 10:26
 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 16:39 |