Стратегия торговля волатильностью Опции

[kirhen]

У меня вопрос по поводу стратегии торговля волатильностью. Известно, что если предполагается увеличение волатильности, то она покупается (покупка стрэддла). Но в случае опционов на индексы и на акции увеличение волатильности, как правило, ведет к сильному снижению соответственно индексов и акций. Т.е., другими словами, повышенная волатильность - это индикатор медвежьего рынка. Получается в этом случае выгоднее купить просто опцион пут (получаем прибыль по изменению дельты и веги), а не комбинацию стрэддл. Как вы считаете, верно такое утверждение?

[kirhen]

Как вы думаете, сейчас подходящее время для использования стратегии "продажа волатильности" с использованием опционов на индекс РТС июньской серии? Т.к. волатильность находится на достаточно высоком уровне и время до исполнения опционов осталось небольшое (временной распад увеличивается с каждым днем).