 Стратегия торговля волатильностью |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 23.5.2010, 23:17
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 880  |
У меня вопрос по поводу стратегии торговля волатильностью. Известно, что если предполагается увеличение волатильности, то она покупается (покупка стрэддла). Но в случае опционов на индексы и на акции увеличение волатильности, как правило, ведет к сильному снижению соответственно индексов и акций. Т.е., другими словами, повышенная волатильность - это индикатор медвежьего рынка. Получается в этом случае выгоднее купить просто опцион пут (получаем прибыль по изменению дельты и веги), а не комбинацию стрэддл. Как вы считаете, верно такое утверждение?
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
29.5.2010, 23:35
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 880 |
Как вы думаете, сейчас подходящее время для использования стратегии "продажа волатильности" с использованием опционов на индекс РТС июньской серии? Т.к. волатильность находится на достаточно высоком уровне и время до исполнения опционов осталось небольшое (временной распад увеличивается с каждым днем).
|
|
|
|
|
7.6.2010, 10:41
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kirhen @ 29.5.2010, 23:35)  Как вы думаете, сейчас подходящее время для использования стратегии "продажа волатильности" с использованием опционов на индекс РТС июньской серии? Т.к. волатильность находится на достаточно высоком уровне и время до исполнения опционов осталось небольшое (временной распад увеличивается с каждым днем). да, верные рассуждения. Но будущая прибыль зависит от реального поведения рынка и от методики дельта-хеджирования. Так как Ваши результаты? 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.6.2010, 15:48
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 880 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.6.2010, 10:41) да, верные рассуждения. Но будущая прибыль зависит от реального поведения рынка и от методики дельта-хеджирования. Так как Ваши результаты? Взвесив все "за" и "против", пришел к выводу, что для меня гораздо комфортнее торговать спрэдами. |
|
|
|
|
7.6.2010, 16:51
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kirhen @ 7.6.2010, 15:48) для меня гораздо комфортнее торговать спрэдами. ну торговля волатильонстью может включать в себя и торговлю спрэдами что вы понимаете под "торговлей спрэдами"? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.6.2010, 23:28
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 880 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.6.2010, 16:51) ну торговля волатильонстью может включать в себя и торговлю спрэдами что вы понимаете под "торговлей спрэдами"? Я имею ввиду не пропорциональные спрэды, а вертикальные (где число покупаемых опционов равно числу продаваемых). Торговля волатильностью - отличная стратегия, но для меня лично гораздо комфортнее покупать волатильность, чем продавать. Но, увы, сейчас опционы слишком дорогие, чтобы покупать волатильность. |
|
|
|
|
8.6.2010, 11:04
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kirhen @ 7.6.2010, 23:28) Я имею ввиду не пропорциональные спрэды, а вертикальные (где число покупаемых опционов равно числу продаваемых). ну с помощью вертикальных спрэдов (по вашей терминологии) тоже можно торговать волатильностью! Купили колл 100-й, продали 110-й колл - вот вам длинная волатильность. Чем не торговля волатильностью?! можно также отлично дельта-рехеджировать -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
8.6.2010, 15:47
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 880 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 8.6.2010, 11:04) ну с помощью вертикальных спрэдов (по вашей терминологии) тоже можно торговать волатильностью! Купили колл 100-й, продали 110-й колл - вот вам длинная волатильность. Чем не торговля волатильностью?! можно также отлично дельта-рехеджироватьСогласен, так тоже можно торговать волатильностью. Но это не лучший вариант (лучше будет стрэддл, стрэнгл, пропорциональный спрэд). Как Вы считаете? |
|
|
|
|
8.6.2010, 15:59
Сообщение
#9
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kirhen @ 8.6.2010, 15:47) Согласен, так тоже можно торговать волатильностью. Но это не лучший вариант (лучше будет стрэддл, стрэнгл, пропорциональный спрэд). Как Вы считаете? ну просто это будет своя поза со своими греками вообще позиция характеризуется греками. Если просто купить стрэддл, то тета будет сильно отрицательная в общем каждая позиция имеет право на жизнь -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
kirhen Стратегия торговля волатильностью 23.5.2010, 23:17
Бачурин Владимир Цитата(kirhen @ 23.5.2010, 23:17) У меня ... 24.5.2010, 11:06
olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 8.6.2010, 11:04... 9.6.2010, 17:52 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 9.6.2010, 17:52) Вла... 10.6.2010, 11:44 kirhen Цитата(olegbos_msk @ 9.6.2010, 17:52) поч... 13.6.2010, 23:36 Бачурин Владимир Цитата(kirhen @ 13.6.2010, 23:36) На само... 15.6.2010, 11:39 уДАВ Думаю самое время начинать потихоньку вставать в л... 17.6.2010, 17:39 Бачурин Владимир Цитата(уДАВ @ 17.6.2010, 17:39) Думаю сам... 18.6.2010, 11:19 olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 18.6.2010, 11:1... 18.6.2010, 16:14 kirhen Цитата(olegbos_msk @ 18.6.2010, 16:14) По... 18.6.2010, 23:03 GSV - 3.7.2010, 23:36 kirhen Цитата(уДАВ @ 17.6.2010, 17:39) Думаю сам... 7.9.2010, 18:23 krolik Цитата(kirhen @ 7.9.2010, 18:23) ... вот ... 9.9.2010, 14:34 Бачурин Владимир Цитата(krolik @ 9.9.2010, 14:34) я открыл... 11.9.2010, 11:42 krolik Цитата(Бачурин Владимир @ 11.9.2010, 11:4... 13.9.2010, 10:18 Бачурин Владимир Цитата(krolik @ 13.9.2010, 9:18) октябрьс... 26.9.2010, 11:30 krolik Цитата(Бачурин Владимир @ 26.9.2010, 11:3... 27.9.2010, 13:53 Бачурин Владимир Цитата(krolik @ 27.9.2010, 13:53) В лосях... 27.9.2010, 18:17 krolik И еще хотел бы спросить вдогонку.
Скажите, Владими... 27.9.2010, 14:19 Бачурин Владимир Цитата(krolik @ 27.9.2010, 14:19) И еще х... 27.9.2010, 18:19 |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 13:10 |