 Покупка - продажа волатильности |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 4.5.2007, 14:48
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.5.2007 Пользователь №: 39  |
Заинтересовала стратегия покупки-продажи волатильности описанная Конолли в его книге с таким же названием. Насколько эффективна эта стратегия на рынке FORTS? Если у кого есть опыт подобной пракики, поделитесь пожалуйста советом на что следует обратить особое внимание. Что в случае Российчкого рынка не работает так как в штатах? Насколько я понимаю объемы, ликвидность и ассортимент опционов двух стран России и США существенно различается.
Спасибо. |
 |
 
|
 |
Ответов
| Гость_Contango_* |
14.6.2007, 13:46
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Интерпритация книги коноли не работает на рынках..это уже пройденный этап.. эта стратегия уже отжала из себя максимум. Так как рынок не может удовлетворить жадность множества инвесторов. А если посмотреть фактически, то эта стратегия относится к дельта нейтральным и не приносит большой прибыли, даже если будет работать в несколько иной интерпритации, чем у коноли.
|
|
|
|
|
21.6.2007, 14:40
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 61 |
У коннели нет никакой интерпритации. Он просто каким-то неясным языком изложил принцип динамик хеджа по БШ
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kt123 Покупка - продажа волатильности 4.5.2007, 14:48
Павел Беглекчиев Стратегия достаточно эффективная, только от нее не... 4.5.2007, 19:48
фыв1 Цитата(Павел Беглекчиев @ 4.5.2007, 19:48... 11.5.2007, 15:11 Филяев Дмитрий Добрый день.
Т.к. покупаются АТМ колы и путы то и... 11.5.2007, 17:19 фыв1 Цитата(Филяев Дмитрий @ 11.5.2007, 17:19)... 11.5.2007, 19:18 Филяев Дмитрий эти "чудеса" с учетом того, что вы вклад... 11.5.2007, 23:56 Антоний по-моему простую покупку стрэнгла и его удерживани... 19.5.2007, 1:57 Аврахов Евгений В общем да, основной вопрос в торговле волатильнос... 19.5.2007, 23:40 Антоний Цитата(Аврахов Евгений @ 19.5.2007, 23:40... 21.5.2007, 13:21 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 23:19 |