Стратегия по Опционам Опции

[adventura]

Всё читаю и никак не могу понять всех стратегий, всех понятий, знаю лишь Call и Put. Торгую пока только на спотовом рынке. Но ближе к делу.

"Гипотетически, я могу поставить стоп и закрыть свою сделку выше, а потом пытаться перезайти выше или ниже. Я буду подвержен ложным пробоям, цена может сходить выше или ниже, остопить меня 5 раз и после чего очень быстро прийти к нужному и расчетному уровню. Я могу насаживаться на стоп несколько раз, нервироваться, а в самый последний и нужный момент заснуть за терминалом и упустить момент, не перезайти, просто испугаться. Шире стоп – выше потери. Близкий стоп – потери могут случиться даже в случае верной оценки и нервы, нервы, нервы.

Альтернатива – опционы. Можно единожды купить опцион и дальше наблюдать. Не будут нужны стопы, пусть хоть куда сходит, главное, чтобы цель была выполнена в итоге."

Исходя из этого хочу реализовать идею: допустим я предполагаю, что цена будет выше текущего значения и хочу купить сейчас и выйти по определенной цене,т.е. взять take profit. Время этой сделки от 1 дня до неделиНе знаю как все там происходит т.к. на рынке опционов не торговал - происходит ли изменение баланса как на спотовом рынке или раз -вот прибыль появилась или убыток.

Как мне реализовать эту идею?

[adventura]

Вот теперь картина стала более понятной. Спасибо за разъяснения. Для себя выделил простые торговые стратегии: Long Call, Long Put, Long Straddle, Strap, Strip - у которых убыток ограничен премией уплаченной за опцион.

Хочется чтобы убыток был меньше, а прибыль больше - соответственно вопрос, зачем нужны стратегии, у которых убыток неограничен, а прибыль ограничена. Наверно можно построить более сложные стратегии, но какие?

[Бачурин Владимир]

Хочется чтобы убыток был меньше, а прибыль больше - соответственно вопрос, зачем нужны стратегии, у которых убыток неограничен, а прибыль ограничена.

да, добавлю, что для того чтобы зарабатывать на боковике, на спаде волатильности, на отсутствии роста или падения

иными словами, покупка опционов рассчитана на нужное движение
продажа нацелена на отсутствие этого движения

в каждое время хороши свои стратегии
и глупо придерживаться только одной

[GSV]

Здравствуйте Владимир.Возник вопрос касаемый построения улыбки волатильности,так называемого "моментального" снимка рынка...Как мне понятно IV-есть величина значимо зависящая от "настроя" рынка,а как это выражается,вернее что берется под расчет,какие значения?...попробую напишу "видение" ответа на заданный вопрос со своей колокольни..каждый страйк взятого под рачсет опциона "получает" ту волатильность(подразумеваемую-IV) которая исходит из отношения нынешней ситуации в стакане котировок на данный страйк,тоесть,если спред Бид,Аск не большой и последующий шаг заявок(ордеров) по данному опциону так же не велик(в каких то определенных рамках),то соответственно опцион будет иметь не такую значимую стоимость как например самый отдаленный от центрального страйка страйк,у которого по аналогии стакан не будет изобиловать заявками,а попросту окажется пуст,и соответственно исходя из этого конечно такой страйк буде оценен по IV "дороже..?Или же можно пойти путем легче этого,по средством высчета по теоретической стоимости IV опциона определенного страйка по Блэк-Шоулзу и сравнить с нынешней,текущей IV и разница между ними как раз им будет являться "настроем" толпы?Но опять же как будет считаться такая "надбавка"...Если проще,то есть 1 опцион IV которого высчитана исходя из нужных для такого расчета параметров(таких как время до истечения,цена БА ит.д.),по средством даже Вашего калькулятора,размещенного на сайте, и есть транслируемая IV того же опциона которая значительно отличается от предыдущей,объясняется это "настроением" толпы,которая подразумевает определнный исход в ту или иную сторону,то есть удорожание или же удешевление БА .Извиняйте за каламбур,если далек от верных мыслей по поводу данного вопроса..Заранее благодарен.