 Опционные стратегии |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 5.6.2010, 9:41
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 880  |
Существуют ли такие опционные стратегии, при которых одновременно и временной распад и увеличение волатильности являются положительными факторами?
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
9.6.2010, 13:56
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kirhen @ 5.6.2010, 9:41)  Существуют ли такие опционные стратегии, при которых одновременно и временной распад и увеличение волатильности являются положительными факторами? отличный вопрос! Кто как считает? 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
4.7.2010, 21:43
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 |
P.S Читай формулу Блэка-Шоулза,никаких вариантов.Нуль(0)-это все,чего можно добиться(и то на определенный временной период) кроме однозначья данных параметров.
|
|
|
|
|
5.7.2010, 18:21
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 880 |
Цитата(GSV @ 4.7.2010, 21:43) P.S Читай формулу Блэка-Шоулза,никаких вариантов.Нуль(0)-это все,чего можно добиться(и то на определенный временной период) кроме однозначья данных параметров. Спасибо за комментарий. Я уже разобрался. Такие стратегии конечно же существуют - это календарные спрэды. Причем в случае длинного календарного спрэда временной распад(тэта) и увеличение волатильности (вега) будут положительными факторами для стратегии (но должны быть выполнены определенные условия), а в случае короткого календарного спрэда тэта и вега будут отрицательными факторами для стратегии. Вообще говоря, с помощью опционов можно построить любую стратегию с заранее заданными параметрами риска: тэта, гамма, вега и дельта. |
|
|
|
Сообщений в этой теме
kirhen Опционные стратегии 5.6.2010, 9:41
kirhen Цитата(kirhen @ 5.7.2010, 18:21) Такие ст... 5.7.2010, 18:36 Мартобрь а можно ли подробнее разъяснить про календарные сп... 28.8.2010, 23:10 krolik Цитата(Мартобрь @ 28.8.2010, 23:10) а мож... 30.8.2010, 11:33 |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 14:09 |