Рост волатильности на фьючерсе РТС Опции

[mgleb]

С начала мая '10 наблюдается рост волатильности. Какими причинами это может быть вызвано, и каков ваш прогноз до 15 сентября, продолжится ли рост волатильности или нет, и если да, то насколько сильно. Понимаю, что среди нас нет провидцев и никто не знает, что будет завтра, тем не менее интересно узнать мнение специалиста или участников форума : )
Спасибо!

[уДАВ]

На мой взгляд сейчас целесообразно вставать в лонг по волатильности на центральном страйке в квартальных опционах, поскольку в последнее время кривая вела себя очень странно и в случае роста рынка на 130-135 страйке волатильность должна остаться на прежних уровнях, а вот в случае падения рынка вола резко вырастет.

[mgleb]

На мой взгляд сейчас целесообразно вставать в лонг по волатильности на центральном страйке в квартальных опционах, поскольку в последнее время кривая вела себя очень странно и в случае роста рынка на 130-135 страйке волатильность должна остаться на прежних уровнях, а вот в случае падения рынка вола резко вырастет.

То есть, вы предлагаете встать в лонг в расчете на рост IV. В целом соглашусь. Но как вы оцениваете влияние временного распада, если не секрет? Считаете, вега "перевесит" отрицательную тетту?