 Расчет волатильности на сайте |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 16.7.2010, 15:56
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 1087  |
День добрый!
Не могли бы привести алгоритм расчета историчекой волатильности на Вашем сайте? Например, как Вы считаете 10-дневную HV? current value = 12,36% |
 |
 
|
 |
Ответов
|
20.7.2010, 11:15
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 1090 |
Здравствуйте! Также интересует данный вопрос, потому что не понятно, как вы ее считаете. Например, если взять фьючерс РТС и посчитать сейчас 10-дневную историческую волатильность, она будет равна 22,61%. Я считал как функция эксель СТАНДТКЛОН(lni/ln i-1)* корень(252) или же, что тоже самое: Корень(E((lni/lni-1)- СРЗНАЧ(lni/lni-1))/(n-1))*КОРЕНЬ(252). У вас же сейчас значение HV 10 RTS в районе 11%. в чем разница? как считаете вы? почему такие расхождения
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Derivatives_Trader Расчет волатильности на сайте 16.7.2010, 15:56
sirius11 День добрый.
Раньше у нас данные для расчета HV б... 21.7.2010, 14:01 Derivatives_Trader Цитата(sirius11 @ 21.7.2010, 14:01) День ... 21.7.2010, 16:54 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 15:06 |